首頁 》選擇權專區 》選擇權風險衡量
 
請選擇月份
  台 指 權 買 權 (CALL)  時間：2020-02-27 10:10
商品 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
5,400 2,170.00   2,234.93   -   -   -   -   -   -  
5,500 2,090.00   2,060.11   -   -   -   -   -   -  
5,600 2,100.00   2,029.57   -   -   -   -   -   -  
5,700 1,890.00   1,860.12   -   -   -   -   -   -  
5,800 2,010.00   2,036.40   -   -   -   -   -   -  
5,900 1,700.00   1,660.12   -   -   -   -   -   -  
6,000 1,460.00   1,427.03   -   -   -   -   -   -  
6,100 1,330.00   1,477.81   -   -   -   -   -   -  
6,200 1,230.00   1,377.81   -   -   -   -   -   -  
6,300 1,370.00   1,395.64   -   -   -   -   -   -  
6,400 1,340.00   1,362.31   -   -   -   -   -   -  
6,500 1,310.00   1,336.40   -   -   -   -   -   -  
6,600 1,250.00   1,095.64   -   -   -   -   -   -  
6,700 1,110.00   1,136.40   -   -   -   -   -   -  
6,800 995.00   1,036.40   -   -   -   -   -   -  
6,900 790.00   795.64   -   -   -   -   -   -  
7,000 775.00   836.40   -   -   -   -   -   -  
7,100 745.00   736.40   -   -   -   -   -   -  
7,200 645.00   636.40   -   -   -   -   -   -  
7,300 545.00   536.40   -   -   -   -   -   -  
7,400 443.00   436.40   -   -   -   -   -   -  
7,500 342.00   336.40   -   -   -   -   -   -  
7,600 243.00   236.40   -   -   -   -   -   -  
7,700 143.00   136.40   -   -   -   -   -   -  
7,800 43.00   36.59   -   -   -   -   -   -  
7,900 0.30   0.00   -   -   -   -   -   -  
8,000 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,100 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,200 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,300 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,400 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,800 1.00   -   -   -   -   -   -   -  
8,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  

  台 指 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
5,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,400 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,500 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,600 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,700 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,800 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,900 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,200 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,300 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,500 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,700 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,800 0.20   0.62   -   -   -   -   -   -  
7,900 57.00   63.62   -   -   -   -   -   -  
8,000 156.00   163.60   -   -   -   -   -   -  
8,100 257.00   263.60   -   -   -   -   -   -  
8,200 357.00   363.60   -   -   -   -   -   -  
8,300 455.00   463.60   -   -   -   -   -   -  
8,400 580.00   563.60   -   -   -   -   -   -  
8,500 750.00   750.31   -   -   -   -   -   -  
8,600 925.00   904.36   -   -   -   -   -   -  
8,700 1,200.00   1,104.89   -   -   -   -   -   -  
8,800 1,100.00   1,104.36   -   -   -   -   -   -  
8,900 1,310.00   1,339.84   -   -   -   -   -   -  
9,000 1,410.00   1,439.84   -   -   -   -   -   -  
9,100 1,510.00   1,522.17   -   -   -   -   -   -  
9,200 1,530.00   1,565.07   -   -   -   -   -   -  

小博士：
先算 vol
vol --> CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
vol --> PUT 用當時累計成交量最大的PUT 的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)