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  台 指 權 買 權 (CALL)  時間：2019-09-20 03:59
商品 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
6,200 1,500.00   1,501.50   -   -   -   -   -   -  
6,300 1,270.00   1,308.72   -   -   -   -   -   -  
6,400 1,360.00   1,310.43   -   -   -   -   -   -  
6,500 1,210.00   1,201.50   -   -   -   -   -   -  
6,600 1,090.00   1,101.50   -   -   -   -   -   -  
6,700 1,080.00   1,053.53   -   -   -   -   -   -  
6,800 930.00   901.50   -   -   -   -   -   -  
6,900 830.00   801.50   -   -   -   -   -   -  
7,000 710.00   701.50   -   -   -   -   -   -  
7,100 630.00   601.50   -   -   -   -   -   -  
7,200 510.00   501.50   -   -   -   -   -   -  
7,300 406.00   401.50   -   -   -   -   -   -  
7,400 306.00   301.50   -   -   -   -   -   -  
7,500 205.00   201.50   -   -   -   -   -   -  
7,600 105.00   101.50   -   -   -   -   -   -  
7,700 5.60   5.37   -   -   -   -   -   -  
7,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,000 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,100 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,200 0.20   -   -   -   -   -   -   -  

  台 指 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
6,200 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,300 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,600 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,900 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,100 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,300 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,400 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,500 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,700 0.10   0.16   -   -   -   -   -   -  
7,800 93.00   98.50   -   -   -   -   -   -  
7,900 194.00   198.50   -   -   -   -   -   -  
8,000 292.00   298.50   -   -   -   -   -   -  
8,100 400.00   398.50   -   -   -   -   -   -  
8,200 525.00   498.50   -   -   -   -   -   -  

小博士：
先算 vol
vol --> CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
vol --> PUT 用當時累計成交量最大的PUT 的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)