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時間:2022-05-17 06:12 ![]() |
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![]() 先算 vol vol --> CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值) vol --> PUT 用當時累計成交量最大的PUT 的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spot --> 大盤現貨價 price -->即時成交價 strike --> 履約價 t --> 合約存續日 /365 r -->0.02 (指定) q --> 0 有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值) |