首頁 》選擇權專區 》個權風險衡量
 
請選擇商品    月份
  個 權 買 權 (CALL)  時間：2019-05-21 13:25
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
44 1.00                
46 0.35                
48 0.02                

  個 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
28 0.03                
30 0.05                
36 0.02                
38 0.02                
40 0.04                
42 0.50                
44 0.50                
46 2.20                

小博士：
先算 vol
CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility -> CALL 用當時最接近價平履約價CALL的即時volatility
PUT 用當時累計成交量最大的PUT的即時volatility -> PUT 用當時最接近價平履約價PUT的即時volatility
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)