商品種類代號 |
合約數量/間距 |
最小跳動值 |
漲 / 跌幅 |
DCB |
交易月份 |
交易時間 |
$ 大日經225指數
(JNI) |
指數*1000日圓 |
10點 =10,000日圓 |
期貨
8%,12%,16%
選擇權
1~50點 4%
50~200點 6%
200~500點 8%
500點以上 11%
兩次擴大時各加3%
交易所每季公佈
|
0.8% |
3,6,9,12 |
07:45~14:15
開盤前1分鐘不可取消
T+1電子盤
15:30~05:00
開盤及收盤前1分鐘不可取消
T 及 T+1 最後五分鐘
集合競價
|
$ 大日經225指數
(JNI) Option選擇權 |
點數 * 1000日圓
近三個月125
遠月250 |
1~100點 :1點
> 100 :5點 |
10 ticks |
6個近月+ 季月
(歐式) |
$ 小日經225指數
(JNM) |
指數*100日圓 |
5點
=500日圓 |
0.8% |
3,6,9,12 |
$ TOPIX 東證指數
(JTI) |
指數*10000日圓 |
0.5點
=5,000日圓 |
$ mini TOPIX 小東證
指數(JMT) |
指數*1000日圓 |
0.25點
=250日圓 |
$ JPX 日經指數400
(JNK) |
指數*100日圓 |
5點
=500日圓 |
# 10年日本債
(JGB) |
一億日圓 |
0.01日圓
=10,000日圓 |
2.00 ¥、3.00 ¥ |
10 ticks |
3,6,9,12 |
07:45~10:02 、 11:30~14:02
最後兩分鐘集合競價
T+1電子盤 14:30~05:00
T+1 最後五分鐘集合競價
|
# 黃金(JAU) |
1公斤 |
1日圓/公克
=1,000日圓 |
5%,10%,15% |
40 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
07:45-14:15
橡膠(JRU) 08:00 開
開盤前1分鐘不可取消
T+1電子盤
15:30-05:00
橡膠(JRU) 至18:00收
開盤及收盤前1分鐘不可取消
T 及 T+1 最後五分鐘 集合競價
|
$ 小黃金(JAM) |
100公克 |
0.5日圓/公克
=50日圓 |
5%,10%,15% |
40 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
# 白銀(JSV) |
10公斤 |
0.1日圓/1公克
=1000日圓 |
10%,20 %,30% |
1.0 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
# 白金(JPL) |
500公克 |
1日圓/公克
=500日圓 |
10%, 20%,30% |
40 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
$ 小白金(JPM) |
100公克 |
0.5日圓/公克
=50日圓 |
10%, 20%,30% |
40 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
# 鈀金(JPA) |
500公克 |
1日圓/公克
=500日圓 |
10%,15%,20% |
30 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
# 橡膠(JRU) |
5,000公斤 |
0.1日圓/公斤
=500日圓 |
10% |
5 ¥ |
連續十二個月
主力第5 , 6個 |
# 美國黃豆(JAS) |
25公噸 |
10日圓/公噸
=250日圓 |
10% |
500 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
# 玉米(JCR) |
50公噸 |
10日圓/公噸
=500日圓 |
8% |
250 ¥ |
連續六個
奇數月份 |
# 紅小豆(JRB) |
2400公斤
=80袋 |
10日圓/30公斤
=800日圓 |
8% |
100 ¥ |
連續六個
月份 |
備註:
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權, $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* OSE 交易所規章連結 ; 債券類 交易數量限制及應申報之交易數額下載
* 橡膠(JRU) 自9月21日(二) 起改為連續12個月份,主力合约(Active Month)保持不變為第5第6個月。 9月17日(五) 無 T+1 盤。
* (漲 / 跌幅):當主要期貨月份碰到停板時,所有月份及選擇權暫停交易10分鐘, 之後放大至下一個停板,(橡膠及農產品不會放大)
但若在收盤前20分鐘內或交易所認為不適合時, 不會暫停交易。 Price Limits/ Circuit Breaker Rule 連結
*DCB:動態溶斷 Dynamic Circuit Breaker, 當撮合會超過參考價 ± DCB時,暫停交易30秒(選擇權15秒),期後調整參考價再打開,
打開時若仍會撮合超過時則會再次暫停/調整參考價至成交在範圍內止。例外:開盤時不適用及集合競價會時超過則不會成交。
(9/21 起包含開盤) Dynamic Circuit Breaker (DCB) 連結
* 收盤集合競價:指數類 T 及 T+1 最後五分鐘、債券類 T 盤最後兩分鐘T+1 盤最後五分鐘,集合競價其間不接受『價差單』 。
* 市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數,但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 限價單為 FaS (Fill and Store) 成交可能的成交口數,但剩餘口數(未成交口數)得在有效期限內持續成交。
* 保護機制:Immediately Executable Price Range Rule (Dynamic Circuit Breaker (DCB)),當遇到即將撮合超過 DCB價位時,系統
會暫停交易至少30秒,之後再進行撮合。市價單及停損市價因為限 Fak (Fill and Kill) 委託後遇到暫停會自動被取消。
但暫停期間委託之市價單及停損市價即仍屬有效。
DCB:指數為 ± 0.8%,JGB 為 ± 0.1 ¥.
* (最後結算價):股價指數以 Special Quotation (特別報價)計算,即以最後交易日次一營業日每一成分股個別開盤價計算。
* 選擇權: 賣方保證金 = 權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 , 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
|
|