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更新日期 2016-07-11
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美國芝加哥期貨交易所(CBOT) ( CME Group GLOBEX )           
商品種類(代號) 夏令
電子盤
冬令
電子盤
可接受
委託單
最小跳動值 交易月份
30年美國
政府債券(US)
06:00-05:00 07:00-06:00 (期貨)

1.MKT
(with protection)
限開盤後

2.Limit

3.STP
(with protection)

4.STP Limit

請詳閱 GLOBEX 保護
市價保護停損市價
說明




(選擇權)

Limit

1/32點
=31.25美元
3,6,9,12
30年債券(US)
Option選擇權
06:00-05:00 07:00-06:00 1/64點
=15.625美元
3個近月+2個季月
(標的為季月期貨)
十年美國
中期債券(TY)
06:00-05:00 07:00-06:00 0.5/32點
=15.625美元
3,6,9,12
十年債券(TY)
Option選擇權
06:00-05:00 07:00-06:00 1/64點
=15.625美元
3個近月+4個季月
(標的為季月期貨)
五年美國
中期債券(FV)
06:00-05:00 07:00-06:00 0.25/32點
=7.8125美元
3,6,9,12
二年美國
中期債券(TU)
06:00-05:00 07:00-06:00 0.25/32點
=15.625美元
3,6,9,12
超長美國
政府債券(UB)
06:00-05:00 07:00-06:00 1/32點
=31.25美元
3,6,9,12
30天利率(FF) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.005點=20.835美元
近月0.0025點=10.4175美元
近月連續12個月
玉米(C)

08:00-02:20

09:00-03:20 0.25美分/英斗
=12.5美元
3,5,7,9,12
玉米(C)
Option選擇權
08:00-02:20 09:00-03:20 0.125美分/英斗
=6.25美元
連續月
(標的為近月期貨)
黃豆(S) 08:00-02:20 09:00-03:20 0.25美分/英斗
=12.5美元
1,3,5,7,8,9,11
黃豆(S)
Option選擇權
08:00-02:20 09:00-03:20 0.125美分/英斗
=6.25美元
連續月
(標的為近月期貨)
黃豆油(BO) 08:00-02:20 09:00-03:20 0.01美分/磅
=6美元
1,3,5,7,8,9,10,12
黃豆粉(SM) 08:00-02:20 09:00-03:20 10美分/噸
=10美元
1,3,5,7,8,9,10,12
小麥(W) 08:00-02:20 09:00-03:20 0.25美分/英斗
=12.5美元
3,5,7,9,12
小麥(W)
Option選擇權
08:00-02:20 09:00-03:20 0.125美分/英斗
=6.25美元
連續月
(標的為近月期貨)
燕麥(O) 08:00-02:20 09:00-03:20 0.25美分/英斗
=12.5美元
3,5,7,9,12
粗米(RR) 08:00-02:20 09:00-03:20 0.5美分/英擔
=10美元
1,3,5,7,9,11
小道瓊工業
股價指數(YM)
06:00-05:00
(04:15-04:30暫停)
07:00-06:00
(05:15-05:30暫停)
1點=5美元 3,6,9,12
小道(YM)
Option 選擇權
06:00-05:00
(04:15-04:30暫停)
07:00-06:00
(05:15-05:30暫停)
1點=5美元 4個季月
(週選台灣未開放)
小玉米(YC) 08:00-02:45 09:00-03:45 1/8美分/英斗
=1.25美元
3,5,7,9,12
小黃豆(YK) 08:00-02:45 09:00-03:45 1/8美分/英斗
=1.25美元
1,3,5,7,8,9,11
備註:
* 小道 選擇權自2016年8月起取消非季月月份推出並改以非季月第三週選取代。 (週選台灣未開放)
* CBOT 美國股價指數類商品 04:15-04:30 暫停交易,其間可取消原委託及新增委託,但不接受市價單。
* CBOT 穀物類每日漲跌停公告   ( 穀物類期貨自交割月份第一交易日之前兩天,通常亦為第一通知日前一天起無漲跌幅限制。)
* 指數趺停規定: 當主要期貨合約 下趺觸及停板時會進入『限制交易期』- 10分鐘 (限制價位在停板上交易),『限制交易期』結束後
        放大至下一停板, 但當結束時委賣停在停板會 『暫停交易』 2分鐘再重開。詳 CME網頁 指數每日漲/跌停板公告
        電子延長交易時段 (Extended Trading Hours, ETH)( 非人工盤併行時段) 漲跌價格限制 5% 。
* 債券類漲趺停 Circuit Breaker 規定: 當主要月份(由交易所認定) 觸及停板時會進入『限制交易期 』 - 2分鐘 (限制價位在其內交易),
         『限制交易期』 結束後放大至下一停板, 但當結束時委買或委賣停在停板時會 『暫停交易』 2分鐘再重開。
         共有四個 Level 超過最高時不再限制。 Circuit Breaker 下載 , RTH (主要時段) 與 ETH (延長時段) 限制不同。
         ETH Extended Trading Hours (17:00-7:20 Central Time) 即台北夏令 06:00 ~ 20:20
         RTH Regular Trading Hours (7:20-17:00 Central Time) 即台北夏令 20:20 ~ 06:00
* 保護機制:1. GLOBEX 保護市價保護停損市價說明
        2.Rulebook 588. Trade Cancellations and Price Adjustments (交易取消及調價)、Global Command Center GCC
         (Globex 監控中心) 會監控市場交易行為,有權對超過 Non-Reviewable Range NRR (或稱 No Bust Range)之交易
         裁定交易取消或調價。當GCC發現或接獲要求檢視異常價格時將進行審查 (要求必需於成交八分鐘內電話通知 GCC) ,
         若GCC裁定成交超過NRR,則會作出調價位 (當時市場公平價格再加 / 減 NRR) 或 交易取消(涉及過於複雜時)裁定,
         而要求檢視者需付處理費US$500。   Non-Reviewable Range
* (最後結算價) YM:以結算日之 SOQ Special Opening Quotation (各成份股之實際開盤價計算。注意!因部份成份股可能數秒、數分
       甚至數小時後才有交易,即SOQ會與開盤時之現貨指數不相同),若其中成份股沒有交易,將以其最後之委賣價計算。
* 選擇權: 賣方保證金 = 權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 , 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
     買方於到期前可提出履約要求、未具足額期貨保證金者需提出履約要求同時將標的期貨反向市價平倉。
     到期時採價內自動履約成標的期貨,買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。
     賣方於到期前可能遭點名指派交割成標的期貨。亦可能於到期次日才收到價外被履約或價內被放棄通知。 詳閱 注意事項
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的
 動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。

* 價位解釋:
債券類
30年,10年
115'00.0 = 115 115'00.5 = 115 0.5/32
115'22.0 = 115 22/32 115'31.5 = 115 31.5/32
債券類
5年,2年
108'00.25 = 108 0.25/32 108'00.50 = 108 0.5/32
108'22.75 = 108 22.75/32 108'31.00 = 108 31/32
穀物
黃豆,玉米,燕麥,小麥
619.00 = 619 619.25 = 619 1/4
619.50 = 619 1/2 619.75 = 619 3/4


芝加哥商品交易所(CME) ( CME Group GLOBEX )
商品種類(代號) 夏令
電子盤
冬令
電子盤
可接受
委託單
最小跳動值 交易月份
Mini -S&P
股價指數(ES)
電子交易盤*
06:00-05:00
(04:15-04:30暫停)
07:00-06:00
(05:15-05:30暫停)
(期貨)

1.MKT
(with protection)
限開盤後

2.Limit

3.STP
(with protection)

4.STP Limit

請詳閱 GLOBEX 保護
市價保護停損市價
說明




(選擇權)

Limit
0.25點=12.5美元 3,6,9,12
Mini -S&P (ES)
Option 選擇權
06:00-05:00
(04:15-04:30暫停)
07:00-06:00
(05:15-05:30暫停)
0.25點=12.5美元
5.00以下0.05
(2.5美元)
4季月及4個1,2,4週
+3個非季月第3週
(標的為近月期貨)
週選於當週五到期
Mini -NASDAQ
100(NQ)
06:00-05:00
(04:15-04:30暫停)
07:00-06:00
(05:15-05:30暫停)
0.25點
=5美元
3,6,9,12
三個月歐洲美元
(ED)
06:00-05:00

07:00-06:00

0.005點 =12.5美元
交割當月0.0025點 =6.25美元
3,6,9,12
日圓 (JY) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.00005美分/日圓
=6.25美元
3,6,9,12
日圓 (JY)
Option 選擇權
06:00-05:00 07:00-06:00 5點以下半點
(6.25美元)
4季月+3非季月
(標的為近月期貨)
瑞士法郎 (SF) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.01美分/瑞郎
=12.5美元
3,6,9,12
英鎊 (BP) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.01美分/英鎊
=6.25美元
3,6,9,12
英鎊 (BP)
Option 選擇權
06:00-05:00 07:00-06:00 與期貨相同 4季月+3非季月
(標的為近月期貨)
澳幣(AD) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.01美分/澳幣
=10美元
3,6,9,12
澳幣(AD)
Option 選擇權
06:00-05:00 07:00-06:00 5點以下半點
(5美元)
4季月+3非季月
(標的為近月期貨)
加幣(CD) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.01美分/加幣
=10美元
7月11日(一)起
0.005美分/加幣
=5美元
3,6,9,12
加幣(CD))
Option 選擇權
06:00-05:00 07:00-06:00 5點以下半點
(5美元)
4季月+3非季月
(標的為近月期貨)
歐元(EC) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.005美分/歐元
=6.25美元
3,6,9,12
歐元(EC)
Option 選擇權
06:00-05:00 07:00-06:00 5點以下半點
(6.25美元)
4季月+3非季月
(標的為近月期貨)
Mini EUR
小歐元(MEC)
06:00-05:00 07:00-06:00 0.01美分/歐元
=6.25美元
3,6,9,12
Micro EUR
微型歐元(ECM)
06:00-05:00 07:00-06:00 0.01美分/歐元
=1.25美元
3,6,9,12
墨西哥披索(MP) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.001美分/披索
=5美元
3,6,9,12
紐西蘭幣 (NE) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.01美分/紐幣
=10美元
3,6,9,12
歐元兌英鎊(RP) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.00005英鎊/歐元
=6.25英鎊
3,6,9,12
歐元兌日幣(RY) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.01日幣/歐元
=1250日圓
3,6,9,12
日經225指數(NK) 06:00-05:00 07:00-06:00 5點=25美元 3,6,9,12
活牛(LC) 21:30-02:05 22:30-03:05 0.025美分/磅
=10美元
2,4,6,8,10,12
肉牛(FC) 0.025美分/磅
=12.5美元
1,3,4,5,8,9,10,11
廋豬(LH) 0.025美分/磅
=10美元
2,4,5,6,7,8,10,12
備註:
* 小SP 選擇權自2016年7月起取消非季月月份推出並改以非季月第三週選取代。 (週選為歐式選擇權,限到期當天履約對應季月期貨)
* 小SP 週選:最後交易日為該週週五,如逢假期提前一天但提前時剛好為前月之最後交易日即不推該週週選。
      另第四週之最後交易日剛好是該月之最後交易日即不推該週週選。
* CME 美國股價指數類商品 04:15-04:30 暫停交易,其間可取消原委託及新增委託,但不接受市價單。
* 歐元(EC) 自2016年1月11日起最小跳動點改為 0.5 (0.005美分/歐元) = 6.25美元。小歐元(MEC)、微型歐元(ECM)不變但結算價相同
* 自2014年12月18日調整 FC 及 LC 每日漲/跌停板: (原文 CME 網頁 )
 1. FC 擴大至4.5美分/磅。
 2. 當 FC 、 LC 近二月中有結算在漲/跌停板時,次日擴大FC至 6.75 、 LC 至4.5。次日未再結算在停板時回復 FC 4.5 及 LC 3。
 3. CME 肉類每日漲跌停公告
* 三個月歐洲美元 ( ED ) 保證金依不同月分收取,請參考 CME 網頁  。
* 指數趺停規定: 當主要期貨合約 下趺觸及停板時會進入『限制交易期』- 10分鐘 (限制價位在停板上交易),『限制交易期』結束後
        放大至下一停板, 但當結束時委賣停在停板會 『暫停交易』 2分鐘再重開。詳 CME網頁 指數每日漲/跌停板公告 
        電子延長交易時段 (Extended Trading Hours, ETH)( 非人工盤併行時段) 漲跌價格限制 5% 。
* 外匯漲趺停 Circuit Breaker 規定: 當主要月份(由交易所認定) 觸及停板時會進入『限制交易期 』 - 2分鐘 (限制價位在其內交易),
         『限制交易期』 結束後放大至下一停板, 但當結束時委買或委賣停在停板時會 『暫停交易』 2分鐘再重開。
         共有四個 Level 超過最高時不再限制。 原文 Rule 589 Circuit Breaker 下載
* 保護機制:1. GLOBEX 保護市價保護停損市價說明
        2.Rulebook 588. Trade Cancellations and Price Adjustments (交易取消及調價)、Global Command Center GCC
         (Globex 監控中心) 會監控市場交易行為,有權對超過 Non-Reviewable Range NRR (或稱 No Bust Range)之交易
         裁定交易取消或調價。當GCC發現或接獲要求檢視異常價格時將進行審查 (要求必需於成交八分鐘內電話通知 GCC) ,
         若GCC裁定成交超過NRR,則會作出調價位 (當時市場公平價格再加 / 減 NRR) 或 交易取消(涉及過於複雜時)裁定,
         而要求檢視者需付處理費US$500。   Non-Reviewable Range
* (最後結算價) ES、NQ:以結算日當天之 SOQ Special Opening Quotation (各成份股之實際開盤價計算。注意!因部份成份股可能
            數秒、數分甚至數小時後才有交易,即SOQ會與開盤時之現貨指數不相同),若其中成份股沒有交易,交易
            所有權決定(ES以其最後之委賣價、NQ以其收盤價)或次日開盤價計算。
       歐洲美元 ED:以100 減次一倫敦銀行交易日Ice Benchmark Administration Ltd. (IBA) LIBOR fixing 計算
       肉牛 FC: 以 CME Feeder Cattle Index 計算
* 選擇權: 賣方保證金 = 權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 , 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
     買方於到期前可提出履約要求、未具足額期貨保證金者需提出履約要求同時將標的期貨反向市價平倉。
     到期時採價內自動履約成標的期貨,買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。
     賣方於到期前可能遭點名指派交割成標的期貨。亦可能於到期次日才收到價外被履約或價內被放棄通知。 詳閱 注意事項
     外匯類選擇權於最後交易日當天交易所不接受履約要求,必須待收盤時仍為價內者自動履約成標的期貨。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的
 動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。


紐約商業交易所(NYMEX)( CME Group GLOBEX )
商品種類(代號) 夏令
電子盤
冬令
電子盤
可接受
委託單
最小跳動值 交易月份
輕原油(CL) 06:00-05:00 07:00-06:00 (期貨)

1.MKT
(with protection)
限開盤後

2.Limit

3.STP
(with protection)

4.STP Limit

請詳閱 GLOBEX 保護
市價保護停損市價
說明




(選擇權)

Limit
1美分/桶
=10美元
連續72個月
輕原油(CL)
Option 選擇權
06:00-05:00 07:00-06:00 與期貨相同 連續月
小原油(QM) 06:00-05:00 07:00-06:00 2.5美分/桶
=12.5美元
連續72個月
布蘭特原油 現結
(BZ)
06:00-05:00 07:00-06:00 0.01美分/桶=4.2美元
連續96個月
無鉛汽油(RB) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.01美分/加侖=4.2美元
連續36個月
天然氣(NG) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.1美分/MMBTU
=10美元
連續72個月
熱燃油(HO) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.01美分
/加侖=4.2 美元
連續18個月
白金(PL) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.1美元/盎司
=5美元
1,4,7,10
鈀金 (PA) 06:00-05:00 07:00-06:00 5美元/盎司
=5 美元
3,6,9,12
黃金(GC) 06:00-05:00 07:00-06:00 10美分/盎斯
=10美元
2,4,6,8,10,12
黃金(GC)
Option選擇權
06:00-05:00 07:00-06:00 10美分/盎斯
=10美元
連續3個+偶數月
(標的為近月期貨)
微型黃金(MGC) 06:00-05:00 07:00-06:00 10美分/盎斯
=1美元
2,4,6,8,10,12
白銀(SI) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.5美分/盎斯
=25美元
3,5,7,9,12
白銀(SI)
Option 選擇權
06:00-05:00 07:00-06:00 0.1美分/盎斯
=5美元
近2月+5個期貨月
(標的為近月期貨)
銅(HG) 06:00-05:00 07:00-06:00 0.05美分/磅
=12.5美元
3,5,7,9,12
備註:
* NYMEX 能源金屬最後交易日僅交易至結算價計算時段止。
* 能原類漲趺停 Circuit Breaker 規定:近3個月份中一個到達時,所有月份暫停5分鐘後放大,RTH收盤前一小時無暫停限制。
* 金屬類漲趺停 Circuit Breaker 規定: 當主要月份(由交易所認定) 觸及停板時會進入『限制交易期 』 - 2分鐘 (限制價位在其內交易),
         『限制交易期』 結束後放大至下一停板, 但當結束時委買或委賣停在停板時會 『暫停交易』 2分鐘再重開。
         共有四個 Level 超過最高時不再限制。 Circuit Breaker 下載
* 保護機制:1. GLOBEX 保護市價保護停損市價說明
        2.Rulebook 588. Trade Cancellations and Price Adjustments (交易取消及調價)、Global Command Center GCC
         (Globex 監控中心) 會監控市場交易行為,有權對超過 Non-Reviewable Range NRR (或稱 No Bust Range)之交易
         裁定交易取消或調價。當GCC發現或接獲要求檢視異常價格時將進行審查 (要求必需於成交八分鐘內電話通知 GCC) ,
         若GCC裁定成交超過NRR,則會作出調價位 (當時市場公平價格再加 / 減 NRR) 或 交易取消(涉及過於複雜時)裁定,
         而要求檢視者需付處理費US$500。   Non-Reviewable Range
* (最後結算價) BZ:以 Floating Price 計算,Floating Price相同於最後交易日次日ICE發布之布蘭特原油指數價格。
* 選擇權: 賣方保證金 = 權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 , 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
     買方於到期前可提出履約要求、未具足額期貨保證金者需提出履約要求同時將標的期貨反向市價平倉。
     到期時採價內自動履約成標的期貨,買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。
     賣方於到期前可能遭點名指派交割成標的期貨。亦可能於到期次日才收到價外被履約或價內被放棄通知。 詳閱 注意事項
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的
 動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。


紐約期貨交易所(NYBOT) (在 ICE US交易)
商品種類(代號) 夏令
電子盤
冬令
電子盤
可接受
委託單
最小跳動值 交易月份
咖啡(KC) 16:15-01:30 17:15-02:30 1.MKT
(with protection)
限開盤後

2.Limit

3.STP
(with protection)

4.STP Limit
0.05美分/磅=18.75美元
RL 3.75 , NCR 0.80
IPL 4.00
3,5,7,9,12
11 號國際糖(SB) 15:30-01:00 16:30-02:00 0.01美分/磅=11.2美元
RL 0.50 , NCR 0.20
IPL 0.60
3,5,7,10
可可豆(CC) 16:45-01:30 17:45-02:30 1美元/噸=10美元
RL 50 , NCR 25
IPL 100
3,5,7,9,12
棉花(CT) 09:00-02:20 10:00-03:20 0.01美分/磅=5美元
RL 2.00 , NCR 0.75
IPL 4.00
3,5,7,10,12
濃縮凍橘汁(OJ) 20:00-02:00 21:00-03:00 0.05美分/磅=7.5美元
RL 2.25, NCR 1.00
IPL 5.00
1,3,5,7,9,11
美元指數(DX) 08:00-05:00 09:00-06:00 0.005點=5美元
RL 0.500, NCR 0.200
IPL 0.500
3,6,9,12
備註:
* 棉花(CT) 漲/跌停及共其擴大規定:
 棉花農作年度為10月至次年7月,而近月份指最近而未到第一通知日之月份 (第一通知日後無漲跌限制),但十月不可當作近月。
 計算漲/跌停之基準月為上述定義之近月與次月,採未平倉量大者計算出所有月份適月之漲/跌停限制。
 擴大:當近5個月份中有兩個或以上月份停板 或 其餘農作年度月份收盤時委買委賣在停板時,
 次日擴大漲/跌停1美分,但不得超過7美分。
* 保護機制:
 1. MKT:市價單限在限定價格內成交,未能成交之部份口數將自動取消。軟性商品為 RL 價格內 、美元指數為兩陪之NCR價格內。
       RL (Reasonability Limits) 、 NCR (No Cancellation Range)...交易所會隨時依市場情況調整各商品之 RL 及 NCR 。
 2. STP:停損市價觸發時是以其觸發價加或減(Buy STP為加,Sell STP為減) 該商品之 NCR 的 Better Limit單為之。
 3. STP Limit:買單之限價必需等於或大於觸發價,賣單之限價必需等於或小於觸發價;限價與觸發價間距離限在該商品 NCR 內。
 4. Circuit Breakers 瞬間價格穩定: IPL (Interval Price Limits) 每15秒更新一次 (美元指數 5秒),市場均限制在當下之 IPL 內交易,
   當市埸瞬間觸及IPL 時進入Hold period ,會暫停更新 IPL 30秒(美元指數 5秒) ,Hold period 結束後重新更新 IPL。
   (Reasonability Limits & No Cancellation Range)   , (Interval Price Limits)
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複
 下單之部位由客戶自行負責!!
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天


美國洲際期貨交易所(ICE US) (原 LIFFE US)
商品種類(代號) 夏令
冬令
可接受
委託單
最小跳動值 交易月份
黃金(ZG)
原 CBOT
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
09:00-06:00 *
週一 07:00 開
1.MKT
(with protection)
限開盤後

2.Limit

3.STP
(with protection)

4.STP Limit
0.1美元/盎司=10美元
RL 8.0 , NCR 4.0
IPL 10.0
2,4,6,8,10,12
小黃金(YG)
原 CBOT
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
09:00-06:00 *
週一 07:00 開
0.1美元/盎司=3.215美元
RL 8.0 , NCR 4.0
IPL 10.0
2,4,6,8,10,12
白銀(ZI)
原 CBOT
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
09:00-06:00 *
週一 07:00 開
0.001美元/盎司=5美元
RL 0.300, NCR 0.200
IPL 0.400
1,3,5,7,9,12
小白銀(YI)
原 CBOT
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
09:00-06:00 *
週一 07:00 開
0.001美元/盎司=1美元
RL 0.300, NCR 0.200
IPL 0.400
1,3,5,7,9,12
小歐澳遠東指數
(MFS)
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
09:00-06:00 *
週一 07:00 開
0.1點=5美元
RL 24.0, NCR 3.0
IPL 48.0
3,6,9,12
小新興市場指數
(MME)
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
09:00-06:00 *
週一 07:00 開
0.1點=5美元
RL 24.0, NCR 3.0
IPL 48.0
3,6,9,12
小羅素2000指數
(TF)
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
09:00-06:00 *
週一 07:00 開
0.1點=10美元
RL 7.5, NCR 3.0
IPL 20.0
3,6,9,12
備註:
* 為配合帳務處理,委託僅有效至 05:00且不另行通知。同時,當沖部位於04:45後執行逕行沖銷,請客戶於04:45後勿再下平倉單, 
 若客戶於04:45後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 欲交易 05:00~06:00 之交易時間,客戶必須另行電話下單,請致電交易室02-27551326
* 保護機制:
 1. MKT:市價單限在限定價格內成交,未能成交之部份口數將自動取消。金屬為 RL 價格內 、股價指數為兩陪之NCR價格內。
  ... RL (Reasonability Limits) 、 NCR (No Cancellation Range)...交易所會隨時依市場情況調整各商品之 RL 及 NCR 。
 2. STP:停損市價觸發時是以其觸發價加或減(Buy STP為加,Sell STP為減) 該商品之 NCR 的 Better Limit單為之。
 3. STP Limit:買單之限價必需等於或大於觸發價,賣單之限價必需等於或小於觸發價;限價與觸發價間距離限在該商品 NCR 內。
 4. Circuit Breakers 瞬間價格穩定: IPL (Interval Price Limits) 每15秒更新一次 (指數 5秒),市場均限制在當下之 IPL 內交易,
   當市埸瞬間觸及IPL 時進入Hold period ,會暫停更新 IPL 30秒(指數 5秒) ,Hold period 結束後重新更新 IPL。
   (Reasonability Limits & No Cancellation Range)   , (Interval Price Limits)
* (最後結算價):MFS,MME 以最後交易日現價指數收盤價計算。
         TF 以最後交易日各成份股之開盤價計算。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天


英國洲際歐洲期貨交易所(ICE Europe) ( ICE EU)
商品種類(代號) 夏令
冬令
可接受
委託單
最小跳動值 交易月份
布蘭特原油
Brent Crude (B)
(現金結算)
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
09:00-06:00 *
週一 07:00 開
1.MKT
(with protection)
限開盤後

2.Limit

3.STP
(with protection)

4.STP Limit
0.01美元/桶=10美元
RL 0.75, NCR 0.50
IPL 1.00
最近 9 個月
遠期合約
製氣油
Gas Oil (G)
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
09:00-06:00 *
週一 07:00 開
0.25美元/噸=25美元
RL 7.50, NCR 5.00
IPL 10.00
最近 9 個月
遠期合約
備註:
* 為配合帳務處理,委託僅有效至 05:00且不另行通知。同時,當沖部位於04:45後執行逕行沖銷,請客戶於04:45後勿再下平倉單, 
 若客戶於04:45後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 欲交易 05:00~06:00 之交易時間,客戶必須另行電話下單,請致電交易室02-27551326
* 保護機制:
 1. MKT:市價單限在限定價格 RL 內成交,未能成交之部份口數將自動取消。
  ... RL (Reasonability Limits) 、 NCR (No Cancellation Range)...交易所會隨時依市場情況調整各商品之 RL 及 NCR 。
 2. STP:停損市價觸發時是以其觸發價加或減(Buy STP為加,Sell STP為減) 該商品之 NCR 的 Better Limit單為之。
 3. STP Limit:買單之限價必需等於或大於觸發價,賣單之限價必需等於或小於觸發價;限價與觸發價間距離限在該商品 NCR 內。
 4. Circuit Breakers 瞬間價格穩定: IPL (Interval Price Limits) 每3秒更新一次 ,市場均限制在當下之 IPL 內交易,
   當市埸瞬間觸及IPL 時進入Hold period ,會暫停更新 IPL 5秒,Hold period 結束後重新更新 IPL。
   (Reasonability Limits, No Cancellation Range, Interval Price Limits)
* (最後結算價):布蘭特原油(B) 以最後交易日現貨價指數 (the ICE Brent Index price) 計算,由交易所於次一交易日公佈。
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天。


倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE ) ( ICE-Liffe )
商品種類(代號) 夏令
冬令
可接受
委託單
最小跳動值 交易月份
倫敦金融時報指數
(FFI)
08:00-04:00
09:00-05:00 (期貨)

1.MKT
(with protection)
限開盤後

2.Limit

3.STP
(with protection)

4.STP Limit

(選擇權)
Limit
0.5點=5英鎊
RL 30.0, NCR 30.0
IPL 50.0
3,6,9,12
倫敦金融時報指數
Option選擇權
15:00-23:30
16:00-00:30

0.5點=5英鎊

近4個月+季月
(歐式 現金結算)
英國長期
政府債券(FLG)
15:00-01:00 16:00-02:00 0.01點=10英鎊
RL 0.50, NCR 0.35
IPL 0.50
3,6,9,12
倫敦白糖 (LSB) 15:45-01:00 16:45-02:00 0.1點=5美元
RL 5.0 , NCR 5.0
IPL 7.5
3,5,8,10,12
共18個月份
倫敦可可豆
(LCC)
16:30-23:55 17:30-00:55 1英鎊/公噸=10英鎊
RL 25, NCR 25
IPL 50
3,5,7,9,12
CAC-40股價指數
(FCE)
(在NYSE交易)
14:00-04:00 15:00-05:00 1. MKT (限開盤後)
2. LMT
0.5點=5歐元
Value Ranges 30
3個連續月份及
3,6,9,12月前2個
CAC-40(FCE)
Option選擇權
(在NYSE交易)
15:00-23:30 16:00-00:30 LMT 0.1點=1歐元 3個近月+7季月
備註:
* FFI 最後交易日提早至夏令17:15收(冬令需加一小時)
 FCE 最後交易日提早至夏令22:00收(冬令需加一小時)
* 保護機制
 ICE EU:1. 市價單MKT限在限定價格 RL 內成交,未能成交之部份口數將自動取消。
        RL (Reasonability Limits) 、 NCR (No Cancellation Range)...交易所會隨時依市場之 RL 及 NCR 。
       2. STP:停損市價觸發時是以其觸發價加或減(Buy STP加,Sell STP減) 該商品之一定比率 NCR 的 Better Limit單為之
            指數 FFI 為 75% NCR, 債券 FLG 為 60% NCR, 農產品 LSB , LCC 為50% NCR 。
       3. STP Limit:買單之限價必需等於或大於觸發價 (賣單即必需等於或小於);限價與觸發價間距離限在該商品 NCR 內。
       4. Circuit Breakers 瞬間價格穩定: IPL (Interval Price Limits) 每3秒更新一次 ,市場均限制在當下之 IPL 內交易,
         當市埸瞬間觸及IPL 時進入Hold period ,會暫停更新 IPL 5秒(軟性商品15秒),Hold period 結束後重新更新 IPL。
      (Reasonability Limits, No Cancellation Range, Interval Price Limits)
 Euronext: 委託價限以 PLRP (Price Limit Reference Price) 上下加減各商品之 Value Ranges 為限,交易所會隨時依市場情況調整
      各商品之 Value Ranges。例如: FCE 之 PLRP 為 4200, Value Ranges 15 則最高委買為 4215,最低委賣為4185。
* (最後結算價) FFI 期貨及選擇權:以 intra-day auction 價格計算之,即倫敦證券交易所規定之 17:10~17:15 集合競價價格計算。
         FCE 期貨及選擇權:以 21:40~22:00 間官方公佈之指數價格平均計算。並他
* 選擇權: FFI選擇權及FCE選擇權為歐式指數選擇權,即到期日價內自動履約,均為現金結算。
     賣方保證金=權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 , 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動
 作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天。


歐洲期貨交易所(EUREX)
商品種類(代號) 夏令
冬令
可接受
委託單
最小跳動值 交易月份
德國指數(DAX) 13:50-04:04* 14:50-05:04* (期貨)

1. MKT
2. LMT
3. STP


(選擇權)

LMT
0.5點=12.5歐元 3,6,9,12
德國指數(DAX)
Option 選擇權
14:50-23:30 15:50-00:30 0.1點=0.5歐元 3個近月+季月
(歐式 現金結算)
小德國指數(DXM) 13:50-04:04* 14:50-05:04* 1點=5歐元 3,6,9,12
歐盟藍籌50指數
(ESX)
13:50-04:04* 14:50-05:04* 1點=10歐元 3,6,9,12
藍籌50指數(ESX)
Option 選擇權
14:50-23:30
15:50-00:30
0.1點=1歐元 3個近月+季月
(歐式 現金結算)
歐盟銀行指數(ESB) 13:50-04:04* 14:50-05:04* 0.1點 = 5歐元 3,6,9,12
瑞士指數(SMI) 13:50-04:04* 14:50-05:04* 1點=10瑞郎 3,6,9,12
歐元30年債
Euro Buxl
(FGBX)
14:00-04:04* 15:00-05:04* 0.02點=20歐元 3,6,9,12
歐元10年債
Euro Bund
(FGBL)
14:00-04:04* 15:00-05:04* 0.01點=10歐元 3,6,9,12
歐元5年債
Euro Bobl
(FGBM)
14:00-04:04* 15:00-05:04* 0.01點=10歐元 3,6,9,12
歐元2年債
Euro Schatz
(FGBS)
14:00-04:04* 15:00-05:04* 0.005點=5歐元 3,6,9,12
臺指期貨
一天期期貨
(FTX)
14:45-03:00 14:45-04:00 1點=200台幣 2個近月+3個季月
臺指選擇權
一天期期貨(OTX)
(1TX,2TX,4TX,5TX)
14:45-03:00 14:45-04:00 0.1點=5台幣 3個近月+2個季月
1,2,4,5 週選擇權
備註:
* EUREX 期貨商品 (歐台指除外) 04:00 起為收盤集合競價時間 Closing Auction 為時最少 3 分鐘。
* DAX 通常夏令14:00才有成交價,最後交易日提早至夏令19:00 收(冬令需加一小時)
* ESX 通常夏令14:00才有成交價,最後交易日提早至夏令18:00 收(冬令需加一小時)
* 保護機制:『不當交易 Mistrades』- EUREX 管理委員會對脫離參考價格 reference price『超過 Mistrade Ranges』之交易有權
       決定是否取消或更改價位,並會因市場情況調整 Mistrade Ranges。
 Mistrade Ranges:期貨 - 該商品保證金20%之點數。
          選擇權 - DAX 權利金0 ~ 15, 1.20點、權利金15.01 ~300, 8 %、權利金> 300, 24.00點
              ESX 權利金0 ~ 15, 1.80點、權利金15.01 ~ 225, 8 %、權利金> 225, 18.00點
* (最後結算價) DAX 期貨及選擇權:19:00 相關成份股之 XetraR intraday action price(現貨電子交易系統盤中19:00之集合競價)
         ESX 期貨及選擇權:17:50~18:00 EURO STOXX 50R 現貨指數平均價。
         ESB 期貨:以當天各17:50~18:00 對應之EURO STOXXR 指數平均價。
         SMI 期貨:以當天各成份股在 SIX Swiss Exchange 之開盤價為基礎加以計算。
* 選擇權: DAX選擇權及ESX選擇權為歐式指數選擇權,即到期日價內自動履約,均為現金結算。
     賣方保證金=權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 , 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
     DAX 選擇權合約規格為5歐元 (期貨25歐元),其保證金計算是以期貨保證金 1/5 代入
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動
 作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天。


東京工業交易所(TCE)
商品種類(代號) 台灣交易時段 可接受委託單 最小跳動值 交易月份
黃金(JAU) 08:00-14:15
9月20日起 07:45-14:15
開盤前1分鐘不可取消


T+1電子盤
15:30-03:00
橡膠(JRU) 至18:00收
9月20日起 15:30~04:30
橡膠(JRU) 至18:00收
開及收盤前1分鐘不可取消
T 及 T+1 最後五分鐘
集合競價
1.MKT (FaK)

2.Limit (FaS)

3.STP (FaK)

4.STP Limit (FaS)

9月20日起 (無停損單)
1.MKT (FaK)
2.Limit (FaS)
1日圓/公克
=1,000日圓
連續六個偶數月份
小黃金(JAM)
(現金結算)
1日圓/公克
=100日圓
連續六個偶數月份
白銀(JSV) 0.1日圓/1公克
=1000日圓
連續六個偶數月份
白金(JPL) 1日圓/公克
=500日圓
連續六個偶數月份
小白金(JPM)
(現金結算)
1日圓/公克
=100日圓
連續六個偶數月份
鈀金(JPA) 1日圓/公克
=500日圓
連續六個偶數月份
汽油(JGL) 10日圓/公秉
=500日圓
連續六個月份
燃油(JKE) 10日圓/公秉
=500日圓
連續六個月份
原油(JCO)
(現金結算)
10日圓/公秉
=500日圓
連續六個月份
美國黃豆(JAS) 10日圓/公噸
=250日圓 *
連續六個偶數月份
紅小豆(JRB) 10日圓/30公斤
=800日圓
連續六個月份
玉米(JCR) 10日圓/公噸
=500日圓
連續六個奇數月份
橡膠(JRU) 0.1日圓/公斤
=500日圓
連續六個月份
備註:
* 自2016年9月20日(二)起:
       交易時間改為 07:45~14:15 、T+1 15:30~04:30 (橡膠JRU 15:30 ~ 18:00)
       T 及 T+1 開盤前1分鍾、T+1收盤前1分鐘為不可取消 NCP (Non-cancel period)
       T 及 T+1 最後5分鐘集合競價
* 市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數,但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 限價單為 FaS (Fill and Store) 成交可能的成交口數,但剩餘口數(未成交口數)得在有效期限內持續成交。


大阪證券交易所(OSE)
商品種類(代號) 台灣交易時段 可接受委託單 最小跳動值 交易月份
大日經225指數(JNI) 07:45-14:15

T+1電子盤
15:30-04:30
1.MKT (FaK)
2.Limit (FaS)
10點
=10,000日圓
3,6,9,12
小日經225指數(JNM) 5點
=500日圓
3,6,9,12
TOPIX 東證指數(JTI) 0.5點
=5,000日圓
3,6,9,12
mini TOPIX 小東證指數(JMT) 0.25點
=250日圓
3,6,9,12
10年日本債 (JGB) 07:45-10:02
11:30-14:02
T+1電子盤
14:30-04:30
0.01日圓
=10,000日圓
3,6,9,12
備註:
* 自2016年7月19日(二)起:
       指數類交易時間改為 07:45~14:15 、T+1 15:30~04:30
       指數類T及T+1 開盤前1分鍾、T+1收盤前1分鐘為不可取消 NCP (Non-cancel period)
       債券頖 T+1 時間改為 14:30~04:30
* 指數類 T 及 T+1 最後五分鐘集合競價,債券類 T 盤最後兩分鐘集合競價、T+1 盤最後五分鐘集合競價。
* 市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數,但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 限價單為 FaS (Fill and Store) 成交可能的成交口數,但剩餘口數(未成交口數)得在有效期限內持續成交。
* 保護機制:Immediately Executable Price Range Rule (Dynamic Circuit Breaker (DCB)),當遇到即將撮合超過 DCB價位時,系統
      會暫停交易至少30秒,之後再進行撮合。市價單及停損市價因為限 Fak (Fill and Kill) 委託後遇到暫停會自動被取消。
      但暫停期間委託之市價單及停損市價即仍屬有效。
      DCB:指數為 ± 0.8%,JGB 為 ± 0.1 ¥.
* (最後結算價):股價指數以 Special Quotation (特別報價)計算,即以最後交易日次一營業日每一成分股個別開盤價計算。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動
 作有重複下單之部位由客戶自行負責!!


新加坡交易所(SGX)
商品種類(代號) 台灣交易時段 可接受委託單 最小跳動值 /
Error Trade Price Range
交易月份
日經指數
Nikkei 225(SSI)
07:45-14:30
7月11日起
07:30-14:30
T+1電子盤
15:15-02:00
(期貨)

1.MKT (FaK)
2.Limit
3.STP (FaK)
4.STP Limit


(選擇權)

Limit
5點 = 2,500日圓
+/- 585點
3,6,9,12
日經指數(SSI)
Option選擇權
07:45-14:30
7月11日起
07:30-14:30
T+1電子盤
15:15-02:00
1點 = 500日圓
(備註)
3個連續月及12個季月
(歐式 現金結算)
摩根台股指數(TW) 08:45-13:50
T+1電子盤
14:35-02:00
0.1點 = 10美元
+/- 10.6點
2個連續近月
及4個季月
印度指數
(IN)
09:00-18:15
T+1電子盤
19:15-02:00
0.5點 = 1美元
+/- 200點
2個連續近月
及4個季月
新加坡指數
(SGP)
08:30-17:15
T+1電子盤
18:15-02:00
0.1點 = 20新幣
+/- 11.6點
2個連續近月
及4個季月
富時中國A50指數
(CN)
09:00-16:00
7月11日起
09:00-16:35
T+1電子盤
16:40-02:00
7月11日起
17:15-02:00
2.5點 = 2.5美元
+/- 460點
2個連續近月
及4個季月
印度尼西亞指數
(ID)
09:00-17:30
T+1電子盤
18:30-02:00
5點 = 10美元
+/- 200 點
2個連續近月
及4個季月
小十年日本公債(SJB)
(現金結算)
07:45-17:15
T+1電子盤
18:30-02:00
0.01點 = 1,000日元
+/- 0.45
3,6,9,12
印度盧比(IU)
(現金結算)
07:40-19:35
T+1電子盤
20:15-02:00
0.010 美分 = 2美元
+/- 0.40
連續12個月
備註:
* SSI 漲跌方式自 2011年3月16日 T+1起改為如下:
 昨收 7000以下 ......1000, 1500, 2000 (中間限制交易10分鐘)
 昨收 7000~10000 ............1500, 2000 (中間限制交易10分鐘)
 昨收 10000以上 ...........................2000
* 委託注意事項:
 1.開盤前15分鐘 ,開始接受委託。 ( 中國A50指數 CN 下午盤 T+1 開盤前10分鐘 ,開始接受委託。)
 2.開盤前2分鐘 ,僅接受下單,不能改價或取消。
 3.開盤前不接受Stop、Stop Limit委託。
 4.早上盤最後五分鐘為集合競價,收盤前五分鐘不接受停損單委託,收盤前一分鐘不能改價或取消。
 5.市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數,但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 保護機制:『錯價交易Error Trade』成交與前一成交價差超過 Error Trade Price Range 時,可於30分鐘內付費向交易所申報錯價
       交易Error Trade。交易所60分鐘內決定是否同意取消或更改價位。交易所會因市場情況調整 Error trade price range。
      (第1次申報 SG$250,2, 3次各收 SG$500,4, 5次各收 SG$750,六次以上各收 SD$1000 交易所有權調高申報費)
      選擇權 Error Trade Price Range- at the money 權利金 +/- 50%, in the money 權利金 +/- 25%,
                     out of the money 權利金+/- 75%
* (最後結算價)
 1. SSI:最後交易日次日各成份股之開盤價計算。
 2. TW: 最後交易日當天最後25分鐘以每一分鐘之MSCI Taiwan Index SM 計算。
 3. IN : 最後交易日官方 CNX Nifty Index 收盤價,即當天最後30分鐘各成分股加權計算。
 4. SG:最後交易日次日各成份股之第一個成交價計算。若某一成份股當天無交易以其收盤價計算。
 5. CN:最後交易日官方 FTSE China A50 現貨指數收盤價計算。
 6. ID:最後交易日當天最後30分鐘以每一分鐘之MSCI Indonesia Index SM 計算。
 7. SJB:最後交易日下午 OSE T+1 盤之 『10年日本債期貨(JGB)』 開盤價計算。
 8. IU: :最後交易日下午 2:45 ~ 3:00 之匯率計算。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動
 作有重複下單之部位由客戶自行負責!!


香港交易所(HKEx)
商品種類(代號) 台灣交易時段 可接受委託單 最小跳動值 / 偏離價格 交易月份
恆生指數期貨(HSI) 09:15-12:00
當無下午盤時延至12:30收

13:00-16:30
最後交易日至16:00

期貨 T+1盤(無選擇權)
17:15-23:45
(T+1盤漲跌停為 5%)
LIMIT 1點 = 50港幣
+/- 3%
期貨
近2個月份+2個季月


選擇權
近3個月份+3個季月
(歐式,現金結算)
恆生指數(HSI)
Option選擇權
1點 = 50港幣
<300, 30點、≧ 300, 10%
小恆生指數期貨(MHI) 1點 = 10港幣
+/- 3%
H股指數期貨(HHI) 1點 = 50港幣
+/- 3%
H股指數(HHI)
Option選擇權
1點 = 50港幣
<300, 30點、≧ 300, 10%
小H股指數期貨(MCH) 1點 = 10港幣
+/- 3%
備註:
* 配合證券收市競價7/25實施(官網說明) , 7/25起交易時間調整: 全日市 16:30收、半日市 12:30收、T+1盤17:15開。
 市場波動調節機制(官網說明) :(市調機制) 股票市場制 於8月22日實施、衍生性產品暫定第四季實施。
* 委託注意事項:
 1.開市前時段:開盤前30分鐘~4分鐘交易所接受委託。(小H股MCH 及 HSI選擇權、HHI選擇權、T+1盤 除外)
 2.開市前時段:開盤前4分鐘後交易所不接受委託,及取消、改單。
 3.開市前時段:開盤前1分鐘撮合第一盤。
 4.中午 12:00~12:30 不接受委託及取消;改單。
 5.小H股指數期貨 MCH 及 選擇權 無開市前時段,於開市後才接受委託。選擇權 無T+1盤。
 6. T+1盤無開市前時段,漲跌停為 5%;香港公眾假期時、或沒有PM盤時、或美國及倫敦同為銀行假期時,不開 T+1 盤。
* 保護機制:『錯價交易 Error Trade』-當成交『偏離基準價格』時,可在30分鐘內申報。每宗申報的錯價交易繳付費港幣3,000元。
      交易所收到錯價交易報告後會即時在交易系統發布有關訊息,並指出可能會註銷該交易。訊息發布後10 分鐘內交易雙方
      不同意註銷交易時,「HKATS 錯價交易覆核小組」在10 分鐘內(除非情況不可行)決定是否同意註銷交易。
* (最後結算價) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:
 (i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與
 (ii)聯交所收市時。
* 選擇權賣方保證金:權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 , 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動
 作有重複下單之部位由客戶自行負責!!。


澳洲證券交易所(ASX) (原SFE)
商品種類(代號) 澳洲夏令
電子盤
澳洲冬令
電子盤
可接受
委託單
最小跳動值 交易月份
澳洲雪梨指數(AP) 06:50-13:30
T+1電子盤
14:10-04:00
美國冬令 05:00 收
07:50-14:30
T+1電子盤
15:10-05:00
Limit 1點=25澳幣 3,6,9,12
十年澳洲政府債券(XT)
(現金結算)
05:32-13:30
T+1電子盤
14:12-04:00
美國冬令 04:30 收
06:32-14:30
T+1電子盤
15:12-05:00
0.005%= 47澳幣
交割月當月8日T+1起
0.0025%=23.5澳幣
3,6,9,12
三年澳洲政府債券(YT)
(現金結算)
05:30-13:30
T+1電子盤
14:10-04:00
美國冬令 04:30 收
06:30-14:30
T+1電子盤
15:10-05:00
0.01%= 30澳幣
交割月當月8日T+1起
0.005%= 15澳幣
3,6,9,12
九十天銀行承兌票券(IR) 05:28-13:30
T+1電子盤
14:08-04:00
美國冬令 04:30 收
06:28-14:30
T+1電子盤
15:08-05:00
0.01%= 24澳幣 3,6,9,12
澳洲30天利率(IB)
(現金結算)
05:34-13:30
T+1電子盤
14:14-04:00
美國冬令 04:30 收
06:34-14:30
T+1電子盤
15:14-05:00
0.005%=12.33澳幣 連續18個月
備註:
* 06:00(冬令時間延後一小時)前為本公司過帳時間,每日06:00(冬令時間延後一小時) 開放網路下單,06:00(冬令時間延後一小時)以前
 若欲下單請致電交易室02-27551326!
* (最後結算價):雪梨指數(AP):最後交易日當天之 SOQ Special Opening Quotation 各成份股在最後交易日當天之實際第一個成交價
               計算。即可能出現在最後交易日開盤至收盤間(包括Closing Single Price Auction)。若當天無交易即以
               該成份股之最後一個成交價計算。
         十年債(XT)、三年債(YT):最後交易日當地時間 09:15 、10:30 、11:15 三個時間點,各隨機抽 8 個有交易 ASX 24
                    之前公佈該月份對應之債券 dealers ,扣除每一債券中兩筆最高及兩筆最低之buying
                    quotations 及 兩筆最高及兩筆最低之 selling quotations 後計算最後結算價。

* 債券損益以公式計算: 請參考 ASX 網頁 說明
  P = 1000 * [ c ( 1- v^n ) / i + 100 v ^n]
  i = yield % pa divided by 200
  v = 1/(1+i)
  n = XT 為 20 , YT 為 6
  c = coupon rate/2

* 90天銀行承兌票券損益以公式計算: 請參考 ASX 網頁 說明
  P = (1,000,000 * 365 ) / ( 365 + ( yield * 90 ) /100 )

* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複
 下單之部位由客戶自行負責!!
* 澳洲夏令為每年十月第一個週日 至 次年四月第一個週日止。
* 美國冬令時間為十一月第一個星期天 至 次年三月第二個星期天。

本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。