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期貨市場保護交易人措施-第一階段實施項目及日期
2018-04-23
期貨市場保護交易人措施-第一階段實施項目及日期
依中華民國期貨商業同業公會中期商字第1070001593號函規定,期貨商辦理第一階段保護交易人措施實施之項目及日期,請交易人參閱下方說明:
一、 107年5月2日實施:
  1. 自然人、一般法人加收20%保證金:
    • (1)除主管機關依金融消費者保護法第四條第二項函令所定之專業投資機構(如:國內外之銀行業、證券業、期貨業、保險業、基金管理公司),但不包括國內政府基金外,所有自然人一般法人從事選擇權賣方交易,將採取暫時性措施,全面加收選擇權保證金A、B值20%(保證金加收適用單、複式部位及SPAN委託保證金計算)。
    • (2)暫時性措施之保證金公式為:權利金市值+Max(A*1.2-價外值,B*1.2)
    • (3)請注意!交易所及公會將會再擬定並公告新的保證金加收制度,屆時公會將取消暫時性措施並改為新制度加收保證金
  2. 停止受理交易人申請Span:僅開放專業投資機構依現行申請方式申請SPAN,其餘自然人及一般法人停止受理申請,請交易人自行於下單時依交易人策略以單式或複式單委託,交易人亦可自行於交易平台申請部位組合或拆解。
  3. 每日應執行壓力測試:期貨商應每日進行壓力測試作業,並就符合警示標準之期貨交易人辦理壓力測試通知作業,請交易人接獲通知時,儘早備妥相關因應措施。

二、107年6月20日實施:
  1. 全面停止使用SPAN:
    除前述專業投資機構外,所有自然人及一般法人自107年6月20收盤後,全面取消SPAN計算保證金,交易人將於當日結帳前改採策略保證金計算留倉保證金,保證金不足時,依盤後追繳作業辦理盤後追繳,交易人應於次一營業日12:00前補足追繳保證金,不足者將依規定代為沖銷至權益數回復至原始保證金之上,提醒交易人應儘速提高期貨帳戶保證金,以避免影響交易人權益。
  2. 全面停止使用保證金最佳化:
    依規定將於107年6月19日結帳後取消保證金最佳化程式,程式將於當日結帳前依程式組合之最佳化傳送組合委託至交易所端,交易人部位將依最佳化之組合方式留倉,惟自次一營業日起程式不再啟動,交易人應自行注意帳戶留倉部位,執行單式或複式委託單送出。