商品合約規格

備註：

*市場波動調節機制:適用期貨近二個月份，當成交觸及5分鐘前參考價之±5％價位時即進入冷靜期，冷靜期5分鐘限於該參考價±5％價位內交易，其後恢復正常。(多次觸發) 不適用時段:1. 上午盤及下午盤前15分鐘、2. 下午盤最後15分鐘、3. T+1盤 (適用於大小恒生、大小H股及HTI)
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。

* 可接受委託單：Limit
* HKEx 交易所規章連結 ； 交易數量限制及應申報之交易數額下載 ；市場波動調節機制 ； 收市後交易時段(AHT) ；
* 個股期貨遇契約變更時, 需於調整基準日前一交易日上午11:30前平倉。 香港交易所買賣股票期貨合約規例
* 市場波動調節機制(官網說明)
* 美元黃金期貨於最後交易日前兩個交易日起加收保證金。
* 委託注意事項： (開市前議價時段官網說明)
1.開市前時：開盤前30分鐘( HSI，MHI，HHI，MCH，HTI ) / 15分鐘 (MTW) ~ 開盤前5至6分鐘 (隨機) 交易所接受委託。
2.開市前時段：.開市前時段： 開盤前5至6分鐘 (隨機) 起至開盤止交易所不接受委託，及取消、改單。
3.開市前時段：開盤前1分鐘撮合第一盤。
4.中午 12:00~12:30 不接受委託及取消;改單。
5.無開市前時段商品於開市後才接受委託。
6. T+1盤無開市前時段，期貨漲跌停為 指數 5%、貨幣 7%；香港公眾假期時、或沒有PM盤時、或美國及倫敦同為銀行假期時，不開 T+1 盤。
7. 聖誕節前夕、新年前夕、農曆新年前夕，三天(半日市)無下午盤及T+1盤，且股票指數期貨及期權、股息期貨、恆生波幅指數期貨、金磚市場期貨和貨幣期貨的半日市收盤時間為12:30 。
* 保護機制：『錯價交易 Error Trade』-當成交『偏離基準價格』時，可在10分鐘內申報。每宗申報的錯價交易繳付費港幣3,000元。
交易所收到錯價交易報告後會即時在交易系統發布有關訊息，並指出可能會註銷該交易。訊息發布後10 分鐘內交易雙方不同意註銷交易時，「HKATS 錯價交易覆核小組」在10 分鐘內（除非情況不可行）決定是否同意註銷交易。詳細說明
* 市場價格保護機制 ： 市場波動調節機制 ; 價格限制和動態價格限制機制 (僅英文 附錄5,6) -- 範例說明 ； 短暫停牌機制
* (最後結算價) (官網公告連結)
1. HSI、HHI、HTI 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸，下調至最接近的整數指數點：
(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點，與
(ii)聯交所收市時。
2. MTW 在最後交易日台灣交易所持續交易時段結束前25分鐘，以每一分鐘及收市之MSCI Taiwan Index 平均計算。
3. MCA 在最後交易日以下列之平均為依歸， 1) 現貨收市前兩小時起每15秒指數點 與 2) 收市指數點。
4. MCN 在最後交易日的官方收市價格。
5. MID 最後交易日當天最後30分鐘，以每一分鐘及收市之MSCI Indonesia Index 平均計算。
6. MND 最後交易日當天基礎指數的官方收盤值，四捨五入至最接近的小數點後 2 位。
* (人民幣正式結算價) 由香港財資市場公會在到期日上午11:30左右公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率。
* 選擇權賣方保證金：權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。