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  台 指 權 買 權 (CALL)  時間:2019-08-26 02:56
商品 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
3,800 3,630.00   3,532.10   -   -   -   -   -   -  
3,900 3,520.00   3,432.10   -   -   -   -   -   -  
4,000 3,500.00   3,332.10   -   -   -   -   -   -  
4,100 3,430.00   3,232.10   -   -   -   -   -   -  
4,200 3,220.00   3,132.10   -   -   -   -   -   -  
4,300 3,120.00   3,032.10   -   -   -   -   -   -  
4,400 3,010.00   2,932.10   -   -   -   -   -   -  
4,500 3,190.00   2,832.10   -   -   -   -   -   -  
4,600 2,740.00   2,732.10   -   -   -   -   -   -  
4,700 2,660.00   2,646.27   -   -   -   -   -   -  
4,800 2,530.00   2,546.27   -   -   -   -   -   -  
4,900 1,990.00   2,031.88   -   -   -   -   -   -  
5,000 2,530.00   2,332.10   -   -   -   -   -   -  
5,100 2,590.00   2,232.10   -   -   -   -   -   -  
5,200 1,570.00   1,589.93   -   -   -   -   -   -  
5,300 2,230.00   2,032.10   -   -   -   -   -   -  
5,400 2,130.00   1,932.10   -   -   -   -   -   -  
5,500 2,010.00   1,832.10   -   -   -   -   -   -  
5,600 1,910.00   1,732.10   -   -   -   -   -   -  
5,700 1,820.00   1,632.10   -   -   -   -   -   -  
5,800 1,630.00   1,532.10   -   -   -   -   -   -  
5,900 1,530.00   1,432.10   -   -   -   -   -   -  
6,000 1,440.00   1,440.24   -   -   -   -   -   -  
6,100 1,350.00   1,340.24   -   -   -   -   -   -  
6,200 1,250.00   1,240.24   -   -   -   -   -   -  
6,300 1,080.00   1,140.24   -   -   -   -   -   -  
6,400 1,050.00   1,040.24   -   -   -   -   -   -  
6,500 945.00   940.24   -   -   -   -   -   -  
6,600 850.00   840.24   -   -   -   -   -   -  
6,700 750.00   740.24   -   -   -   -   -   -  
6,800 645.00   640.24   -   -   -   -   -   -  
6,900 545.00   540.24   -   -   -   -   -   -  
7,000 445.00   440.24   -   -   -   -   -   -  
7,100 345.00   340.24   -   -   -   -   -   -  
7,200 244.00   240.24   -   -   -   -   -   -  
7,300 144.00   140.25   -   -   -   -   -   -  
7,400 44.50   44.17   -   -   -   -   -   -  
7,500 0.10   1.59   -   -   -   -   -   -  
7,600 0.20   0.00   -   -   -   -   -   -  
7,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  

  台 指 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
3,800 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
3,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,100 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
4,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,400 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
4,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,000 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,100 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,200 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,300 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,700 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,800 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,900 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,100 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,300 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,400 0.10   0.11   -   -   -   -   -   -  
7,500 55.00   59.76   -   -   -   -   -   -  
7,600 155.00   159.76   -   -   -   -   -   -  
7,700 256.00   259.76   -   -   -   -   -   -  

小博士:
先算 vol
vol --> CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
vol --> PUT 用當時累計成交量最大的PUT 的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)