首頁選擇權專區 》選擇權風險衡量
 
請選擇月份
  台 指 權 買 權 (CALL)  時間:2020-11-29 23:57
商品 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
6,600 2,140.00   2,118.85   -   -   -   -   -   -  
6,700 1,910.00   1,924.06   -   -   -   -   -   -  
6,800 1,940.00   1,940.44   -   -   -   -   -   -  
6,900 1,530.00   1,549.50   -   -   -   -   -   -  
7,000 1,730.00   1,740.44   -   -   -   -   -   -  
7,200 1,510.00   1,556.71   -   -   -   -   -   -  
7,300 1,410.00   1,456.71   -   -   -   -   -   -  
7,400 1,330.00   1,340.44   -   -   -   -   -   -  
7,500 1,140.00   1,085.83   -   -   -   -   -   -  
7,600 1,140.00   1,140.44   -   -   -   -   -   -  
7,700 1,030.00   1,056.71   -   -   -   -   -   -  
7,800 910.00   956.71   -   -   -   -   -   -  
7,900 830.00   856.71   -   -   -   -   -   -  
8,000 725.00   756.71   -   -   -   -   -   -  
8,100 630.00   656.71   -   -   -   -   -   -  
8,200 530.00   556.71   -   -   -   -   -   -  
8,300 428.00   456.72   -   -   -   -   -   -  
8,400 328.00   356.72   -   -   -   -   -   -  
8,500 228.00   256.72   -   -   -   -   -   -  
8,600 127.00   156.72   -   -   -   -   -   -  
8,700 27.50   56.73   -   -   -   -   -   -  
8,800 0.10   0.09   -   -   -   -   -   -  
8,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,000 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,100 0.30   -   -   -   -   -   -   -  
9,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,300 1.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,600 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
10,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
10,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  

  台 指 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
6,600 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,800 0.70   -   -   -   -   -   -   -  
6,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,000 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,100 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,300 0.20   0.00   -   -   -   -   -   -  
8,400 0.10   0.04   -   -   -   -   -   -  
8,500 0.20   0.59   -   -   -   -   -   -  
8,600 0.20   5.04   -   -   -   -   -   -  
8,700 0.10   24.25   -   -   -   -   -   -  
8,800 72.00   72.31   -   -   -   -   -   -  
8,900 172.00   150.08   -   -   -   -   -   -  
9,000 271.00   244.26   -   -   -   -   -   -  
9,100 375.00   343.37   -   -   -   -   -   -  
9,200 474.00   443.29   -   -   -   -   -   -  
9,300 570.00   559.56   -   -   -   -   -   -  
9,400 645.00   659.56   -   -   -   -   -   -  
9,500 785.00   759.56   -   -   -   -   -   -  
9,600 825.00   859.56   -   -   -   -   -   -  
9,800 1,530.00   1,544.31   -   -   -   -   -   -  

小博士:
先算 vol
vol --> CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
vol --> PUT 用當時累計成交量最大的PUT 的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)