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  台 指 權 買 權 (CALL)  時間:2019-01-24 17:40
商品 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
3,600 915.00   871.07   -   -   -   -   -   -  
3,700 815.00   771.07   -   -   -   -   -   -  
3,800 715.00   671.07   -   -   -   -   -   -  
3,900 620.00   571.07   -   -   -   -   -   -  
4,000 515.00   471.07   -   -   -   -   -   -  
4,100 416.00   371.07   -   -   -   -   -   -  
4,200 315.00   271.07   -   -   -   -   -   -  
4,300 215.00   171.07   -   -   -   -   -   -  
4,400 115.00   71.12   -   -   -   -   -   -  
4,500 15.00   2.16   -   -   -   -   -   -  
4,600 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
4,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  

  台 指 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
3,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
3,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
3,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
3,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,400 0.10   0.64   -   -   -   -   -   -  
4,500 0.20   34.69   -   -   -   -   -   -  
4,600 84.00   128.94   -   -   -   -   -   -  
4,700 183.00   228.93   -   -   -   -   -   -  
4,800 284.00   328.93   -   -   -   -   -   -  
4,900 383.00   428.93   -   -   -   -   -   -  
5,000 485.00   528.93   -   -   -   -   -   -  
5,100 585.00   508.81   -   -   -   -   -   -  
5,200 745.00   728.93   -   -   -   -   -   -  

小博士:
先算 vol
vol --> CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
vol --> PUT 用當時累計成交量最大的PUT 的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)