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  台 指 權 買 權 (CALL)  時間:2018-07-22 05:20
商品 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
6,300 745.00   740.90   -   -   -   -   -   -  
6,400 640.00   640.90   -   -   -   -   -   -  
6,500 545.00   540.90   -   -   -   -   -   -  
6,600 436.00   440.90   -   -   -   -   -   -  
6,700 336.00   340.91   -   -   -   -   -   -  
6,800 232.00   240.99   -   -   -   -   -   -  
6,900 143.00   143.02   -   -   -   -   -   -  
7,000 60.00   59.75   -   -   -   -   -   -  
7,100 16.50   13.81   -   -   -   -   -   -  
7,200 1.90   1.44   -   -   -   -   -   -  
7,300 0.20   0.06   -   -   -   -   -   -  
7,400 0.20   0.00   -   -   -   -   -   -  
7,500 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,800 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,900 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,000 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,100 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,300 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,500 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,900 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
10,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  

  台 指 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
6,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,400 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,500 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
6,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,700 0.20   0.01   -   -   -   -   -   -  
6,800 1.00   0.26   -   -   -   -   -   -  
6,900 6.90   3.65   -   -   -   -   -   -  
7,000 23.00   23.13   -   -   -   -   -   -  
7,100 81.00   76.82   -   -   -   -   -   -  
7,200 165.00   161.76   -   -   -   -   -   -  
7,300 260.00   259.30   -   -   -   -   -   -  
7,400 364.00   359.10   -   -   -   -   -   -  
7,500 475.00   459.10   -   -   -   -   -   -  
7,600 590.00   559.10   -   -   -   -   -   -  
7,700 760.00   659.10   -   -   -   -   -   -  
7,800 765.00   759.10   -   -   -   -   -   -  
7,900 875.00   859.10   -   -   -   -   -   -  
8,000 960.00   959.10   -   -   -   -   -   -  
8,100 1,070.00   1,059.10   -   -   -   -   -   -  
8,200 1,220.00   1,159.10   -   -   -   -   -   -  
8,300 965.00   1,103.47   -   -   -   -   -   -  
8,400 1,460.00   1,421.39   -   -   -   -   -   -  
8,500 1,460.00   1,459.10   -   -   -   -   -   -  
8,600 1,630.00   1,559.10   -   -   -   -   -   -  
8,700 1,790.00   1,659.10   -   -   -   -   -   -  
8,800 1,920.00   1,759.10   -   -   -   -   -   -  
8,900 1,960.00   1,859.10   -   -   -   -   -   -  
9,000 2,100.00   1,959.10   -   -   -   -   -   -  
9,100 2,450.00   2,395.54   -   -   -   -   -   -  
9,200 1,980.00   1,907.62   -   -   -   -   -   -  
9,300 2,470.00   2,474.73   -   -   -   -   -   -  
9,400 2,750.00   2,692.51   -   -   -   -   -   -  
9,500 2,590.00   2,459.10   -   -   -   -   -   -  
9,600 2,600.00   2,599.24   -   -   -   -   -   -  
9,700 2,480.00   2,407.62   -   -   -   -   -   -  
9,900 3,220.00   3,068.42   -   -   -   -   -   -  
10,000 3,160.00   3,184.68   -   -   -   -   -   -  

小博士:
先算 vol
vol --> CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
vol --> PUT 用當時累計成交量最大的PUT 的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)