首頁選擇權專區 》選擇權風險衡量
 
請選擇月份
  台 指 權 買 權 (CALL)  時間:2018-02-19 15:48
商品 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
7,000 870.00   894.47   -   -   -   -   -   -  
7,100 760.00   794.47   -   -   -   -   -   -  
7,200 675.00   694.47   -   -   -   -   -   -  
7,300 570.00   594.47   -   -   -   -   -   -  
7,400 478.00   494.47   -   -   -   -   -   -  
7,500 378.00   394.47   -   -   -   -   -   -  
7,600 270.00   294.49   -   -   -   -   -   -  
7,700 176.00   195.08   -   -   -   -   -   -  
7,800 92.00   102.09   -   -   -   -   -   -  
7,900 35.00   34.80   -   -   -   -   -   -  
8,000 9.90   6.29   -   -   -   -   -   -  
8,100 1.30   0.52   -   -   -   -   -   -  
8,200 0.90   0.02   -   -   -   -   -   -  
8,300 0.30   -   -   -   -   -   -   -  
8,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,700 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,800 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,900 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,200 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,300 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,500 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,600 0.20   -   -   -   -   -   -   -  

  台 指 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
7,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,200 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,400 0.30   0.00   -   -   -   -   -   -  
7,500 1.00   0.07   -   -   -   -   -   -  
7,600 1.00   0.74   -   -   -   -   -   -  
7,700 3.00   4.83   -   -   -   -   -   -  
7,800 14.50   20.24   -   -   -   -   -   -  
7,900 58.00   58.22   -   -   -   -   -   -  
8,000 133.00   123.70   -   -   -   -   -   -  
8,100 225.00   210.02   -   -   -   -   -   -  
8,200 323.00   306.30   -   -   -   -   -   -  
8,300 426.00   405.62   -   -   -   -   -   -  
8,400 535.00   505.53   -   -   -   -   -   -  
8,500 615.00   605.53   -   -   -   -   -   -  
8,600 735.00   705.53   -   -   -   -   -   -  
8,700 780.00   805.53   -   -   -   -   -   -  
8,800 955.00   905.53   -   -   -   -   -   -  
8,900 1,020.00   1,009.09   -   -   -   -   -   -  
9,000 1,160.00   1,123.64   -   -   -   -   -   -  
9,100 1,090.00   1,075.58   -   -   -   -   -   -  
9,200 1,360.00   1,323.60   -   -   -   -   -   -  
9,300 1,210.00   1,275.58   -   -   -   -   -   -  
9,400 1,560.00   1,523.60   -   -   -   -   -   -  
9,500 1,660.00   1,623.60   -   -   -   -   -   -  
9,600 1,750.00   1,723.60   -   -   -   -   -   -  

小博士:
先算 vol
vol --> CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
vol --> PUT 用當時累計成交量最大的PUT 的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)