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  台 指 權 買 權 (CALL)  時間:2018-11-16 18:30
商品 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
3,900 354.00   384.10   -   -   -   -   -   -  
4,000 263.00   284.23   -   -   -   -   -   -  
4,100 164.00   186.11   -   -   -   -   -   -  
4,200 96.00   98.16   -   -   -   -   -   -  
4,300 37.00   36.90   -   -   -   -   -   -  
4,400 7.80   8.86   -   -   -   -   -   -  
4,500 0.90   1.27   -   -   -   -   -   -  
4,600 0.10   0.11   -   -   -   -   -   -  
4,700 0.10   0.01   -   -   -   -   -   -  
4,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
4,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
5,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
6,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  

  台 指 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
3,900 0.10   0.43   -   -   -   -   -   -  
4,000 0.10   2.57   -   -   -   -   -   -  
4,100 6.00   10.70   -   -   -   -   -   -  
4,200 35.00   32.38   -   -   -   -   -   -  
4,300 75.00   75.13   -   -   -   -   -   -  
4,400 149.00   140.82   -   -   -   -   -   -  
4,500 240.00   224.42   -   -   -   -   -   -  
4,600 339.00   318.25   -   -   -   -   -   -  
4,700 440.00   416.43   -   -   -   -   -   -  
4,800 500.00   516.00   -   -   -   -   -   -  
4,900 645.00   615.92   -   -   -   -   -   -  
5,000 755.00   715.91   -   -   -   -   -   -  
5,100 835.00   815.91   -   -   -   -   -   -  
5,200 955.00   915.91   -   -   -   -   -   -  
5,300 1,030.00   1,015.91   -   -   -   -   -   -  
5,400 1,150.00   1,094.83   -   -   -   -   -   -  
5,500 1,230.00   1,215.91   -   -   -   -   -   -  
5,600 1,310.00   1,294.82   -   -   -   -   -   -  
5,700 1,400.00   1,394.81   -   -   -   -   -   -  
5,800 1,500.00   1,494.81   -   -   -   -   -   -  
5,900 1,680.00   1,594.81   -   -   -   -   -   -  
6,000 1,760.00   1,694.81   -   -   -   -   -   -  
6,100 1,900.00   1,815.91   -   -   -   -   -   -  
6,200 1,890.00   1,894.81   -   -   -   -   -   -  
6,300 1,730.00   1,666.06   -   -   -   -   -   -  
6,400 1,830.00   1,764.84   -   -   -   -   -   -  
6,500 2,250.00   2,194.81   -   -   -   -   -   -  
6,600 2,030.00   1,963.25   -   -   -   -   -   -  
6,700 2,450.00   2,415.91   -   -   -   -   -   -  
6,800 2,230.00   2,162.38   -   -   -   -   -   -  
6,900 2,670.00   2,615.91   -   -   -   -   -   -  
7,000 2,430.00   2,361.91   -   -   -   -   -   -  
7,100 2,530.00   2,461.76   -   -   -   -   -   -  
7,200 2,630.00   2,561.66   -   -   -   -   -   -  
7,300 2,540.00   2,430.09   -   -   -   -   -   -  
7,400 2,980.00   2,878.70   -   -   -   -   -   -  
7,500 3,250.00   3,215.91   -   -   -   -   -   -  

小博士:
先算 vol
vol --> CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
vol --> PUT 用當時累計成交量最大的PUT 的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)