首頁選擇權專區 》選擇權風險衡量
 
請選擇月份
  台 指 權 買 權 (CALL)  時間:2017-11-21 21:34
商品 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
7,000 915.00   1,014.31   -   -   -   -   -   -  
7,100 750.00   709.28   -   -   -   -   -   -  
7,200 625.00   611.80   -   -   -   -   -   -  
7,300 600.00   516.81   -   -   -   -   -   -  
7,400 610.00   614.31   -   -   -   -   -   -  
7,500 476.00   514.31   -   -   -   -   -   -  
7,600 379.00   414.31   -   -   -   -   -   -  
7,700 289.00   314.31   -   -   -   -   -   -  
7,800 191.00   214.32   -   -   -   -   -   -  
7,900 105.00   115.42   -   -   -   -   -   -  
8,000 34.50   34.24   -   -   -   -   -   -  
8,100 7.50   3.15   -   -   -   -   -   -  
8,200 1.70   0.06   -   -   -   -   -   -  
8,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,500 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,600 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,700 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
8,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
8,900 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,100 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,200 0.30   -   -   -   -   -   -   -  
9,300 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,500 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,600 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,700 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
9,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
9,900 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
10,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
10,100 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
10,200 1.00   -   -   -   -   -   -   -  
10,300 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
10,400 0.30   -   -   -   -   -   -   -  
10,500 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
10,600 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
10,700 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
10,800 0.10   -   -   -   -   -   -   -  

  台 指 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
7,000 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,100 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,200 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,300 0.20   -   -   -   -   -   -   -  
7,400 0.10   -   -   -   -   -   -   -  
7,500 0.30   0.00   -   -   -   -   -   -  
7,600 1.00   0.05   -   -   -   -   -   -  
7,700 2.30   0.57   -   -   -   -   -   -  
7,800 6.60   3.82   -   -   -   -   -   -  
7,900 19.00   16.60   -   -   -   -   -   -  
8,000 49.50   49.70   -   -   -   -   -   -  
8,100 120.00   109.73   -   -   -   -   -   -  
8,200 215.00   192.31   -   -   -   -   -   -  
8,300 302.00   286.99   -   -   -   -   -   -  
8,400 423.00   385.86   -   -   -   -   -   -  
8,500 515.00   485.70   -   -   -   -   -   -  
8,600 600.00   585.69   -   -   -   -   -   -  
8,700 725.00   685.69   -   -   -   -   -   -  
8,800 820.00   785.69   -   -   -   -   -   -  
8,900 900.00   885.69   -   -   -   -   -   -  
9,000 1,020.00   985.69   -   -   -   -   -   -  
9,100 1,100.00   1,085.69   -   -   -   -   -   -  
9,200 1,200.00   1,185.69   -   -   -   -   -   -  
9,300 1,350.00   1,285.69   -   -   -   -   -   -  
9,400 1,450.00   1,385.69   -   -   -   -   -   -  
9,500 1,710.00   1,692.60   -   -   -   -   -   -  
9,600 1,620.00   1,585.69   -   -   -   -   -   -  
9,700 1,710.00   1,685.69   -   -   -   -   -   -  
9,800 1,890.00   1,785.69   -   -   -   -   -   -  
9,900 2,030.00   2,092.60   -   -   -   -   -   -  
10,000 2,260.00   2,192.60   -   -   -   -   -   -  
10,100 -   741.46   -   -   -   -   -   -  
10,200 940.00   850.40   -   -   -   -   -   -  
10,300 -   883.86   -   -   -   -   -   -  
10,400 -   959.17   -   -   -   -   -   -  
10,500 -   1,036.99   -   -   -   -   -   -  
10,600 -   1,117.16   -   -   -   -   -   -  
10,700 -   1,199.49   -   -   -   -   -   -  
10,800 2,210.00   2,123.04   -   -   -   -   -   -  

小博士:
先算 vol
vol --> CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
vol --> PUT 用當時累計成交量最大的PUT 的即時volatility (參數spot, price, strike, t, r, q 分別是以下的值)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)