首頁選擇權專區 》個權風險衡量
 
請選擇商品    月份
  個 權 買 權 (CALL)  時間:2017-11-21 21:44
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
尚無資料

  個 權 賣 權 (PUT)  
履約價 成交價 理論價 imply delta theta rho gamma vega
尚無資料

小博士:
先算 vol
CALL 用當時累計成交量最大的CALL的即時volatility -> CALL 用當時最接近價平履約價CALL的即時volatility
PUT 用當時累計成交量最大的PUT的即時volatility -> PUT 用當時最接近價平履約價PUT的即時volatility
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> 大盤現貨價
price -->即時成交價
strike --> 履約價
t --> 合約存續日 /365
r -->0.02 (指定)
q --> 0
有了vol後, 再計算理論價, greek (參數spot,strike,t_date,vol,r,q 分別是以上的值)