­º­¶ ¡n¿ï¾ÜÅv±M°Ï ¡n­ÓÅv­·ÀI¿Å¶q
 
½Ð¿ï¾Ü°Ó«~    ¤ë¥÷
  ­Ó Åv ¶R Åv (CALL)  ®É¶¡¡G2021-01-23 22:52
¼i¬ù»ù ¦¨¥æ»ù ²z½×»ù imply delta theta rho gamma vega
75 1.76                
85 0.45                
90 0.35                
95 0.29                

  ­Ó Åv ½æ Åv (PUT)  
¼i¬ù»ù ¦¨¥æ»ù ²z½×»ù imply delta theta rho gamma vega
60 0.01                
65 0.01                
70 0.01                
75 0.24                
80 1.00                
85 2.06                

¤p³Õ¤h¡G
¥ýºâ vol
CALL ¥Î·í®É²Ö­p¦¨¥æ¶q³Ì¤jªºCALLªº§Y®Évolatility -> CALL ¥Î·í®É³Ì±µªñ»ù¥­¼i¬ù»ùCALLªº§Y®Évolatility
PUT ¥Î·í®É²Ö­p¦¨¥æ¶q³Ì¤jªºPUTªº§Y®Évolatility -> PUT ¥Î·í®É³Ì±µªñ»ù¥­¼i¬ù»ùPUTªº§Y®Évolatility
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spot --> ¤j½L²{³f»ù
price -->§Y®É¦¨¥æ»ù
strike --> ¼i¬ù»ù
t --> ¦X¬ù¦sÄò¤é /365
r -->0.02 («ü©w)
q --> 0
¦³¤Fvol«á, ¦A­pºâ²z½×»ù, greek (°Ñ¼Æspot,strike,t_date,vol,r,q ¤À§O¬O¥H¤Wªº­È)