 大阪證券交易所(OSE) |
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| 商品種類代號 |
合約數量/間距 |
最小跳動值 |
漲 / 跌幅 |
DCB |
交易月份 |
交易時間 |
$ 大日經225指數
(JNI) |
指數*1000日圓 |
10點
=10,000日圓 |
期貨
8%,12%,16%
選擇權
1~50點 4%
50~200點 6%
200~500點 8%
500點以上 11%
兩次擴大時各加3%
交易所每季公佈
|
0.8% |
3,6,9,12 |
07:45~14:15
開盤前1分鐘不可取消
T+1電子盤
15:30~05:00
開收盤之前1分鐘不可取消
T 及 T+1 最後五分鐘
集合競價
|
$ 大日經225指數
(JNI) Option選擇權 |
點數 * 1000日圓
近三個月125
遠月250 |
1~100點 ：1點
> 100 ：5點 |
10 ticks |
6個近月+ 季月
(歐式) |
$ 小日經225指數
(JNM) |
指數*100日圓 |
5點
=500日圓 |
0.8% |
3,6,9,12 |
$ 小日經225指數
(1JM~5JM)
Option選擇權
準備中 |
點數 * 100日圓
/ 125
|
1~100點 ：1點
> 100 ：5點 |
10 ticks |
3個第二週 +
4個其他週
(歐式) |
$ 微日經225指數
(JNU) |
指數*10日圓 |
5點
=50日圓 |
0.8% |
3,6,9,12 |
$ TOPIX 東證指數
(JTI) |
指數*10000日圓 |
0.5點
=5,000日圓 |
$ mini TOPIX 小東證
指數(JMT) |
指數*1000日圓 |
0.25點
=250日圓 |
$ JPX 日經指數400
(JNK) |
指數*100日圓 |
5點
=500日圓 |
# 10年日本債
(JGB) |
一億日圓 |
0.01日圓
=10,000日圓 |
2.00 ¥、3.00 ¥ |
10 ticks |
3,6,9,12 |
07:45~10:02 、 11:30~14:02
最後兩分鐘集合競價
T+1電子盤 14:30~05:00
T+1 最後五分鐘集合競價
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| # 黃金(JAU) |
1公斤 |
1日圓/公克
=1,000日圓 |
5%，10%，15% |
40 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
07:45-14:15
橡膠(JRU) 08:00 開
開盤前1分鐘不可取消
T+1電子盤
15:30-05:00
橡膠(JRU) 至18:00收
開盤及收盤前1分鐘不可取消
T 及 T+1 最後五分鐘
集合競價
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| $ 小黃金(JAM) |
100公克 |
0.5日圓/公克
=50日圓 |
5%，10%，15% |
40 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
# 白銀(JSV)
暫不開放 |
10公斤
24年6月合約起
30公斤 |
0.1日圓/1公克
=1000日圓
24年6月合約起
=3000日圓 |
10%，20 %，30% |
1.0 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
# 白金(JPL)
暫不開放 |
500公克 |
1日圓/公克
=500日圓 |
10%， 20%，30% |
40 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
$ 小白金(JPM)
暫不開放 |
100公克 |
0.5日圓/公克
=50日圓 |
10%， 20%，30% |
40 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
# 鈀金(JPA)
暫不開放 |
500公克
24年6月合約起
3公斤 |
1日圓/公克
=500日圓
24年6月合約起
=3000日圓 |
10%，15%，20% |
30 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
| # 橡膠(JRU) |
5,000公斤 |
0.1日圓/公斤
=500日圓 |
10% |
5 ¥ |
連續十二個月
主力第5 , 6個 |
| # 美國黃豆(JAS) |
25公噸 |
10日圓/公噸
=250日圓 |
10% |
500 ¥ |
連續六個
偶數月份 |
| # 玉米(JCR) |
50公噸 |
10日圓/公噸
=500日圓 |
8% |
250 ¥ |
連續六個
奇數月份 |
| # 紅小豆(JRB) |
2400公斤
=80袋 |
10日圓/30公斤
=800日圓 |
8% |
100 ¥ |
連續六個
月份 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 每日保證金公告連結 ；OSE 交易所規章連結 ； 債券類 交易數量限制及應申報之交易數額下載
* 橡膠(JRU) 自9月21日(二) 起改為連續12個月份，主力合约（Active Month）保持不變為第5第6個月。 9月17日(五) 無 T+1 盤。
* (漲 / 跌幅)：當主要期貨月份碰到停板時，所有月份及選擇權暫停交易10分鐘， 之後放大至下一個停板，(橡膠及農產品不會放大)
但若在收盤前20分鐘內或交易所認為不適合時, 不會暫停交易。 Price Limits/ Circuit Breaker Rule 連結
*DCB：動態溶斷 Dynamic Circuit Breaker, 當撮合會超過參考價 ± DCB時，暫停交易30秒(選擇權15秒)，期後調整參考價再打開，
打開時若仍會撮合超過時則會再次暫停/調整參考價至成交在範圍內止。例外：開盤時不適用及集合競價會時超過則不會成交。
(9/21 起包含開盤) Dynamic Circuit Breaker (DCB) 連結
* 收盤集合競價：指數類 T 及 T+1 最後五分鐘、債券類 T 盤最後兩分鐘T+1 盤最後五分鐘，集合競價其間不接受『價差單』 。
* 市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 限價單為 FaS (Fill and Store) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)得在有效期限內持續成交。
* 保護機制：Immediately Executable Price Range Rule (Dynamic Circuit Breaker (DCB))，當遇到即將撮合超過 DCB價位時，系統
會暫停交易至少30秒，之後再進行撮合。市價單及停損市價因為限 Fak (Fill and Kill) 委託後遇到暫停會自動被取消。
但暫停期間委託之市價單及停損市價即仍屬有效。
DCB：指數為 ± 0.8%，JGB 為 ± 0.1 ¥.
* (最後結算價)：股價指數以 Special Quotation (特別報價)計算，即以最後交易日次一營業日每一成分股個別開盤價計算。
* 選擇權：依交易所公告NK225各履約價保證金計收， 每日保證金公告連結
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* JPX交易所相關上市商品之市場報價資訊源皆由日產證券提供。 |
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東京工業交易所(TCE) |
| 商品種類代號 |
合約數量 |
最小跳動值 |
SCB |
DCB |
交易月份 |
交易時間 |
# 汽油(JGL)
暫不開放 |
50公秉 |
10日圓/公秉
=500日圓 |
20000 ¥ |
1000 ¥ |
連續六個
月份 |
07:45-14:15
開盤前1分鐘不可取消
T+1電子盤
15:30-05:00
開盤及收盤前1分鐘不可取消
T 及 T+1 最後五分鐘
集合競價
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# 燃油(JKE)
暫不開放 |
50公秉 |
10日圓/公秉
=500日圓 |
20000 ¥ |
1000 ¥ |
連續六個
月份 |
| $ 原油(JCO) |
50公秉 |
10日圓/公秉
=500日圓 |
30%, 45%, 60% |
1000 ¥ |
連續十五個
月份 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 每日保證金公告連結 ；TCE 交易所規章連結
* (SCB & DCB) 靜態溶斷Static Circuit Breaker (SCB) 及 動態溶斷Dynamic Circuit Breaker (DCB)：
當撮合會超過參考價 ± DCB時，暫停交易30秒，期後調整參考價重開。SCB 之調整、觸發及暫停時間由交易所視市場情況而定。
詳細請參考 Circuit Breakers公告連結
* T 及 T+1 開盤前1分鍾、T+1收盤前1分鐘為不可取消 NCP (Non-cancel period)
* 收盤集合競價：T 及 T+1 最後5分鐘集合競價。
* 市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 限價單為 FaS (Fill and Store) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)得在有效期限內持續成交。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* JPX交易所相關上市商品之市場報價資訊源皆由日產證券提供。
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東京金融交易所(TFX) |
| 商品種類代號 |
合約數量 |
最小跳動值 |
漲 / 跌幅 |
限制價格範圍 |
交易月份 |
交易時間 |
$ 道瓊一天期
(DJ1) 準備中 |
指數 * 10日圓 |
1點
=10日圓 |
32,500~37,499 ± 7,000
37,500~42,499 ± 8,000
其他級距查詢 |
基準價格
± 1,000 |
年度合約
前一年9月開始
至12月
存續15個月 |
07:30-05:00
美國夏令
07:30-04:00 |
$ NASDAQ100
一天期(ND1)
準備中 |
指數 * 10日圓 |
1點
=10日圓 |
12,500~17,499 ± 3,000
17,500~22,499 ± 4,000
其他級距查詢 |
基準價格
± 1,000 |
$ 日經225 一天期
(NK1) 準備中 |
指數 * 100日圓 |
1點
=100日圓 |
37,500~42,499 ± 8,000
42,500~47,499 ± 9,000
其他級距查詢 |
基準價格
± 1,000 |
備註：
* 一天期期貨：指數類到期後自動展期至年度合約結束 ( Reset ) 。外匯類則自動展期至平倉止。
* 年度合約：於9月第二個週五後次一交易日推出次年年度合約， NK1 交易至該年度12月第二個週五前一交易日， 次日現金結算。
DJ1 及 ND1 交易至該年度12月第三個週五前一交易日，週五後一交易日現金結算。 存續15個月 官網查詢。
* 隔夜利息 ： 依交易所每日公告當天留倉之隔夜利息『 指數類 Interest 』、『 外匯類 Swap Points 』， 買方付息 / 賣方收息。
* 收息者T+2日給付，付息者T日扣除。(隔夜利息為正數時買方支付利息，賣方收取利息；反之負數時買方收取利息，賣方支付利息)
* 計息天數： 通常，周三留倉的倉位持有到周四後，隔夜利息的天數為包含周六日的3天。天數決定依據是周末及各銀行的節假日。
持倉天數計算查詢，指數類持倉天數、外匯類持倉天數
* 除息Dividend ： 交易所每日公告指數類當天留倉之 『 除息Dividend 』， 買方收息(T+2日給付) / 賣方付息(T日扣除)。
* 結算用最後成交價： 由於交易所公佈結算價時間過晚，無法配合日常帳務處理時間，因此每日結算改用『最後成交價』為依據。
* 漲 / 跌幅 與 限制價格範圍 指數類官網說明連結(僅日文)、外匯類官網說明連結(僅日文)<
* 指數類 休市日 ： 週六、日 及 NK1-元旦和元旦落在週日時之1月2日，DJ1、ND1 該標的期貨合约所在的美國交易所的假日。 |
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韓國交易所(KRX) |
| 商品種類代號 |
合約數量/間距 |
最小跳動值 |
漲 / 跌幅 |
交易月份 |
交易時間 |
$ KOSPI 200指數
(KS) 準備中 |
指數 * 250,000
韓圜 |
0.05點
= 12,500 韓圜 |
8%,15%,20%
(07:45-08:00 僅 8%) |
3,6,9,12 |
07:45-14:45
最後交易日14:20 收 |
$ 小KOSPI 200指數
(MKS) 準備中 |
指數 * 50,000 韓圜 |
0.02點
= 1,000 韓圜 |
連續6個月 |
$ KOSDAQ 150指數
(KSQ) 準備中 |
指數 * 10,000 韓圜 |
0.1點
= 1,000 韓圜 |
3,6,9,12 |
$ 三年韓國債券
(KTB) 準備中 |
1億韓圜 |
0.01點
= 10,000 韓圜 |
1.5% |
3,6,9,12 |
08:00-14:45
最後交易日10:30 收 |
$ 十年韓國債券
(LKTB) 準備中 |
1億韓圜 |
0.01點
= 10,000 韓圜 |
2.7% |
備註：
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