依本公司開戶受託契約得不接受國外期貨實物交割，交易人應依本公司規定時限內平倉，否則本公司有權逕行沖銷到期部位，
現金交割商品於最後交易日收盤後，依交易所規則執行現金結算作業。
|
美國芝加哥期貨交易所(CBOT) ( CME Group GLOBEX ) |
|
| 商品種類(代號) |
夏令
電子盤 |
冬令
電子盤 |
可接受
委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
# 30年美國
政府債券(US) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
(期貨)
1.MKT
(with protection)
限開盤後
2.Limit
3.STP
(with protection)
4.STP Limit
請詳閱 GLOBEX 保護
市價保護停損市價
說明
(選擇權)
Limit
|
1/32點
=31.25美元 |
3,6,9,12 |
# 30年債券(US)
Option選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
1/64點
=15.625美元
|
3個近月+2個季月
(標的為季月期貨) |
# 十年美國
中期債券(TY) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.5/32點
=15.625美元
|
3,6,9,12 |
# 十年債券(TY)
Option選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
1/64點
=15.625美元
|
3個近月+4個季月
(標的為季月期貨) |
# 五年美國
中期債券(FV) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.25/32點
=7.8125美元
|
3,6,9,12 |
# 五年債券(FV)
Option選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.5/64點
=7.8125美元
|
3,6,9,12 |
# 二年美國
中期債券(TU) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.125/32點
=7.8125美元
| 3,6,9,12 |
# 超長美國
政府債券(UB) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
1/32點
=31.25美元 |
3,6,9,12 |
# 長期美國
10年債券(TN) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.5/32點
=15.625美元 |
3,6,9,12 |
| $ 30天利率(FF) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.005點=20.835美元
近月0.0025點=10.4175美元 |
連續60個月 |
$ 10年殖利率
(10Y) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.001點=1美元 |
連續2個月 |
| # 玉米(C) |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
0.25美分/英斗
=12.5美元 |
3,5,7,9,12 |
# 玉米(C)
Option選擇權 |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
0.125美分/英斗
=6.25美元 |
連續月
(標的為近月期貨) |
| # 黃豆(S) |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
0.25美分/英斗
=12.5美元 |
1,3,5,7,8,9,11 |
# 黃豆(S)
Option選擇權 |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
0.125美分/英斗
=6.25美元 |
連續月
(標的為近月期貨) |
| # 黃豆油(BO) |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
0.01美分/磅
=6美元
|
1,3,5,7,8,9,10,12 |
| # 黃豆粉(SM) |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
10美分/噸
=10美元 |
1,3,5,7,8,9,10,12 |
| # 小麥(W) |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
0.25美分/英斗
=12.5美元 |
3,5,7,9,12 |
# 小麥(W)
Option選擇權 |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
0.125美分/英斗
=6.25美元 |
連續月
(標的為近月期貨) |
| # 燕麥(O) |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
0.25美分/英斗
=12.5美元 |
3,5,7,9,12 |
| # 粗米(RR) |
08:00-02:20
(10:00-21:30暫停) |
09:00-03:20
(11:00-22:30暫停) |
0.5美分/英擔
=10美元 |
1,3,5,7,9,11 |
$ 小道瓊工業
股價指數(YM) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
1點=5美元 |
3,6,9,12 |
$ 微型小道瓊
(MYM) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
1點=0.5美元 |
3,6,9,12 |
# 小道(YM)
Option 選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
1點=5美元 |
4個季月
(週選台灣未開放) |
| # 小玉米(YC) |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
1/8美分/英斗
=1.25美元 |
3,5,7,9,12 |
| # 小黃豆(YK) |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
1/8美分/英斗
=1.25美元 |
1,3,5,7,8,9,11 |
| # 小小麥(YW) |
08:00-02:20 |
09:00-03:20 |
1/8美分/英斗
=1.25美元 |
3,5,7,9,12 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* CBOT 交易所規章連結 ； 交易數量限制及應申報之交易數額下載 ； 交易系統 Globex 參考指南
； Globex 商品資料參考表
* Globex 撮合分配方式
* FF 近遠月保證金收取連結; TU 近遠月保證金收取連結
* CBOT 債券類 Circuit Breaker 公告； Dynamic Circuit Breaker 動態溶斷 video 介紹
，Q&A
, 規則 ，請參考 NYMEX 備註說明
* CBOT 穀物類每日漲跌停公告
( 穀物類期貨自交割月份第一交易日之前兩天，通常亦為第一通知日前一天起無漲跌幅限制。)
* CBOT 指數類每日漲跌停公告
* 更名通知: 原 微型10年殖利率 (10Y) 2/4 更名為 10年殖利率 (10Y)
* 股價指數漲趺：１. 現貨跌停版時 ( 7%, 13% )，所屬美國股價指數期貨及選擇權暫停交易至現貨恢復交易後放大下一級。
現貨跌停版時是暫停 15分鐘之後放大，到達 20% 當天暫停交易。
『期貨』為 S&P、Nasdaq 100、 Dow Jones、Russell 2000 暫停10分鐘,其他如不動產指數(RX)、
小S&P金融指數(XAF) 為 15分鐘。
2. 期貨計算漲/跌停 Reference price (參考價) 是以前一日03:59 30" ~ 04:00 主要月份之- 成交量加權平均價 - 計算。
(06:00~21:30) 隔夜交易時段（OTH）期貨 漲 / 跌價格限制 7% 及動態3.5% 。
若21:23 ~ 21:25 仍停版則21:25 ~ 21:30 暫停。
當期貨主要月份漲 / 跌停時，選擇權會進入盤前狀態，再每10分鐘檢查，若期貨恢復交易時選擇權重開盤。
3. (21:30~03:25) 美國股價指數期貨主要月份跌停版時 (7%, 13% ,20%) (S&P除外)，會『限制交易期』- 2分鐘，
(仍停在停版則加『暫停交易』2分鐘)，之後放大下一級。S&P指數期貨暫停及放大是依現貨市場而定。
4. (03:25 ~ 04:00) 現貨收盤時段，美國股價指數期貨只有20% 跌停限制。
5. (04:00 ~ 05:00) 以新的參考價計算 漲/跌價格限制 7%及動態3.5% 但下跌仍受當天之 20%限制。
6. 漲/跌7%及動態3.5%：在7%之內觸及動態3.5% 限制會暫停2分鐘，之後重新計算限制。
6/5 起 最後交易日之最終結算價計算期間到達時為該合約暫停5秒。
(動態3.5%：前60分鐘內，最高之成交or 委買-3.5% 為下限，最低之成交或委賣 +3.5% 為上限) ； 規則條文
詳如 CBOT網頁，
指數每日漲/跌停板公告，
美國股價指數期貨 Q&A ,
S&P 指數期貨Q&A ，
NYSE 現貨規定
指數變更漲跌幅限制公告，
指數變更每日結算價計算時間公告
* 保護機制：1. GLOBEX 保護市價保護停損市價說明
2.Rulebook 588. Trade Cancellations and Price Adjustments (交易取消及調價)、Global Command Center GCC
(Globex 監控中心) 會監控市場交易行為，有權對超過 Non-Reviewable Range NRR (或稱 No Bust Range)之交易
裁定交易取消或調價。當GCC發現或接獲要求檢視異常價格時將進行審查 (要求必需於成交八分鐘內電話通知 GCC) ，
若GCC裁定成交超過NRR，則會作出調價位 (當時市場公平價格再加 / 減 NRR) 或 交易取消(涉及過於複雜時)裁定，
而要求檢視者需付處理費US$500。
Non-Reviewable Range
3. Velocity Logic 速度邏輯： 行情太快時觸發重開盤 (當價格在預定義的時間內向上或向下移動超過預定義的點數時)。
市場暫停交易並進入重開 Pre-Open 狀態，一般為 5 ~ 20 秒 ，( 期間不收市價單 ) 。 Pproduct Reference Sheet
* SMP 功能 (Self-Match Prevention)
為CME 提供之預防違反CME Rule 534：禁止洗售交易 (wash trade prohibited)
功能。
當交易系統『撮合時』檢查到自我對作時，會立即取消後面(新增)的委託。注意：停損單在委託時不會檢查，而是在
『觸發後撮合時』檢查及取消。
* (最後結算價) YM：以結算日之 SOQ Special Opening Quotation (各成份股之實際開盤價計算。注意！因部份成份股可能數秒、數分
甚至數小時後才有交易，即SOQ會與開盤時之現貨指數不相同)，若其中成份股沒有交易，將以其最後之委賣價計算。
FF：以平均每日 Fed Funds 隔夜利率計算，於最後交易日次一營業日公佈。
RX：以結算日道瓊美國不動產指數 Dow Jones US Real Estate Index 之 SOQ Special Opening Quotation 計算。
10Y：以結算日Benchmark Administration Limited 美東時間 15:00 公佈的 fixing rate 四捨五入至小數3位計算。
* 選擇權： 賣方保證金 = 權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
買方於到期前可提出履約要求、未具足額期貨保證金者需提出履約要求同時將標的期貨反向市價平倉。
到期時採價內自動履約成標的期貨，買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。
賣方於到期前可能遭點名指派交割成標的期貨。亦可能於到期次日才收到價外被履約或價內被放棄通知。 詳閱 注意事項
* 特定法人： 指證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業、期貨商、期貨服務事業、槓桿交易商及其他經金管會核准之機構。
* 特定法人且需申請： 類股指數遇到標的股有發股利時會要扣 30% Withholding TAX, 僅提供特定法人經申請後交易 。 說明
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。
|
* 價位解釋：
債券類
超長, 長期 |
159' 13= 159 13/32 |
159' 01 = 159 1/32 |
| 145' 22 = 145 22/32 |
145' 31 = 145 31/32 |
債券類
30年, 10年 |
121' 00.0 = 121 |
121' 00.5 = 121 0.5/32 |
| 129' 22.0 = 129 22/32 |
129' 31.5 = 129 31.5/32 |
債券類
5年,2年 |
114' 00.25 = 114 0.25/32 |
114' 00.50 = 114 0.5/32 |
| 106' 22.750 = 106 22.75/32 |
106' 31.125 = 106 31.125/32 |
穀物
黃豆,玉米,燕麥,小麥
|
619.00 = 619 |
619.25 = 619 1/4 |
| 619.50 = 619 1/2 |
619.75 = 619 3/4 |
|
 芝加哥商品交易所(CME) ( CME Group GLOBEX ) |
| 商品種類(代號) |
夏令
電子盤 |
冬令
電子盤 |
可接受
委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
$ E-Mini S&P
小S&P (ES) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
(期貨)
1.MKT
(with protection)
限開盤後
2.Limit
3.STP
(with protection)
4.STP Limit
請詳閱 GLOBEX 保護
市價保護停損市價
說明
(選擇權)
Limit |
0.25點=12.5美元 |
3,6,9,12 |
# E-Mini S&P (ES)
Option 選擇權
週(1ES ~ 4ES)
月底 (EW) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
>5.00
10/1 起 >10.00
0.25點=12.5美元
≦5.00
10/1 起 ≦10.00
0.05點 = 2.5美元 |
9季月及6個1,2,4週
+13個第3週
+6個月底選
(標的為近月期貨)
(季月第三週標的
為下一季月期貨) |
$ Micro E-mini S&P
微型小S&P (MES) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.25點=1.25美元 |
3,6,9,12 |
# Micro E-mini S&P (MES)
Option 選擇權
週(1ES ~ 4ES)
月底 (EW) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
>5.00
10/1 起 >10.00
0.25點=5美元
≦5.00
10/1 起 ≦10.00
0.05點=1美元 |
2季月及3個1,2,4週
+6個第3週
+3個月底選
(標的為近月期貨)
(季月第三週標的
為下一季月期貨) |
$ E-Mini NASDAQ 100
小那斯達克(NQ) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.25點
=5美元 |
3,6,9,12 |
# E-mini NASDAQ100
Option 選擇權 (NQ)
週(1QN ~ 4QN)
月底 (QNE) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.25點=.5美元
5.00以下0.05
(1美元) |
5季月及4個1,2,4週
+3個第3週
+4個月底選
(標的為近月期貨)
(季月第三週標的
為下一季月期貨) |
$ Micro E-mini NASDAQ
微型小那斯達克(MNQ) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.25點
=0.5美元 |
3,6,9,12 |
$ Micro E-mini NASDAQ
Options 選擇權
週選(1MQ ~ 4MQ)
季月(MNQ) 未開放
月底 (MQE) 未開放 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.25點
=0.5美元 |
2季月及3個1,2,4週
+3個第3週
+4個月底選
(標的為近月期貨)
(季月第三週標的
為下一季月期貨) |
$ 小羅素2000
(RTY) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.1點
=5美元 |
3,6,9,12 |
$ 微型小羅素2000
(M2K) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.1點
=0.5美元 |
3,6,9,12 |
$ 一個月SOFR
(SR1) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.005點=20.835美元
交割月0.0025點
=10.4175美元 |
連續7個月 |
$ 三個月SOFR
(SR3) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.005點=12.50美元
交割月0.0025點
=6.25美元
| 3,6,9,12 |
| # 日圓 (JY) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.00005美分/日圓
=6.25美元
| 3,6,9,12 |
# 日圓 (JY)
Option 選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
5點以下半點
(6.25美元) |
4季月+3非季月
(標的為近月期貨) |
| # 瑞士法郎 (SF) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.01美分/瑞郎
=12.5美元
5/2 (一) 起
0.005美分/瑞郎
=6.25美元 |
3,6,9,12 |
| # 英鎊 (BP) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.01美分/英鎊
=6.25美元 |
3,6,9,12 |
# 英鎊 (BP)
Option 選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
與期貨相同 |
4季月+3非季月
(標的為近月期貨) |
| # 微型英鎊(M6B) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.01美分/英鎊
=0.625美元 |
3,6,9,12 |
| # 澳幣(AD) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.005美分/澳幣
=5美元 |
3,6,9,12 |
# 澳幣(AD)
Option 選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
5點以下半點
(5美元) |
4季月+3非季月
(標的為近月期貨) |
| # 微型澳幣(M6A) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.01美分/澳幣
=1美元 |
3,6,9,12 |
| # 加幣(CD) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.005美分/加幣
=5美元 |
3,6,9,12 |
# 加幣(CD))
Option 選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
5點以下半點
(5美元) |
4季月+3非季月
(標的為近月期貨) |
| # 微型加幣(MCD) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.001美分/加幣
=1美元 |
3,6,9,12 |
| # 歐元(EC) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.005美分/歐元
=6.25美元 |
3,6,9,12 |
# 歐元(EC)
Option 選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
5點以下半點
(6.25美元) |
4季月+3非季月
(標的為近月期貨) |
# Mini EUR
小歐元(MEC) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.01美分/歐元
=6.25美元 |
3,6,9,12 |
# Micro EUR
微型歐元(ECM) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.01美分/歐元
=1.25美元 |
3,6,9,12 |
| # 墨西哥披索(MP) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.001美分/披索
=5美元 |
3,6,9,12 |
| # 紐西蘭幣 (NE) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.005美分/紐幣
=5美元 |
3,6,9,12 |
| # 南非幣 (RA) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.0025美分/南非幣
=12.5美元 |
3,6,9,12 |
| # 歐元兌英鎊(RP) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.00005英鎊/歐元
=6.25英鎊 |
3,6,9,12 |
| # 歐元兌日幣(RY) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.01日幣/歐元
=1250日圓 |
3,6,9,12 |
| $ 日經225指數(NK) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
5點=25美元 |
3,6,9,12 |
| # 活牛(LC) |
21:30-02:05
|
22:30-03:05 |
0.025美分/磅
=10美元 |
2,4,6,8,10,12 |
| $ 肉牛(FC) |
0.025美分/磅
=12.5美元 |
1,3,4,5,8,9,10,11 |
| $ 瘦豬(LH) |
0.025美分/磅
=10美元 |
2,4,5,6,7,8,10,12 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* CME 交易所規章連結 ； 交易數量限制及應申報之交易數額下載
； 交易系統 Globex 參考指南
； Globex 商品資料參考表
* Globex 撮合分配方式
* SR1 近遠月保證金收取連結 ； SR3 近遠月保證金收取連結
Dynamic Circuit Breaker 動態溶斷 ; video 介紹 ，Q&A ，規則 ，請參考 NYMEX 備註說明
* 外匯選擇權到期為價平時(at-the-money 即市價等於履約價)、Call 視為價內將被履約/指派、Put 視為價外放棄。
(其他商品at-the-money均視同價外放棄)
* S&P (SP) 期貨 及 選擇權 將於2021年9月合約到期現金結算後 (9月17日收盤後) 下市, S&P (SP) 12月份以後之合約將以1:5 方式
轉為 E-mini S&P (ES)之 期貨 及 選擇權 合約。 (原文 CME 網頁 )
* CME 指數類每日漲跌停公告
* 自2020年10月5日調整 FC 及 LC 每日漲/跌停板： (原文 CME 網頁 )
1. 原始 LC 調整至4美分/磅 、FC 調整至5美分/磅。
2. 當 FC 、 LC 近四個近月中有結算在漲/跌停板時，次日擴大LC至 6 、 FC 至7.5。次日未再結算在停板時回復 LC 4 及 FC 5。
3. 最後交易日前一天結算在漲/跌停板時，最後交易日將撗大兩倍
4. CME 肉類每日漲跌停公告
現貨跌停版時 ( 7%, 13% )，所屬美國股價指數期貨及選擇權暫停交易至現貨恢復交易後放大下一級。
現貨跌停版時是暫停 15分鐘之後放大，到達 20% 當天暫停交易。
『期貨』為 S&P、Nasdaq 100、 Dow Jones、Russell 2000 暫停10分鐘,其他如不動產指數(RX)、
小S&P金融指數(XAF) 為 15分鐘。
2. 期貨計算漲/跌停 Reference price (參考價) 是以前一日03:59 30" ~ 04:00 主要月份之- 成交量加權平均價 - 計算。
(06:00~21:30) 隔夜交易時段（OTH）期貨 漲 / 跌價格限制 7% 及動態3.5% 。
若21:23 ~ 21:25 仍停版則21:25 ~ 21:30 暫停。
當期貨主要月份漲 / 跌停時，選擇權會進入盤前狀態，再每10分鐘檢查，若期貨恢復交易時選擇權重開盤。
3. (21:30~03:25) 美國股價指數期貨主要月份跌停版時 (7%, 13% ,20%) (S&P除外)，會『限制交易期』- 2分鐘，
(仍停在停版則加『暫停交易』2分鐘)，之後放大下一級。S&P指數期貨暫停及放大是依現貨市場而定。
4. (03:25 ~ 04:00) 現貨收盤時段，美國股價指數期貨只有20% 跌停限制。
5. (04:00 ~ 05:00) 以新的參考價計算 漲/跌價格限制 7%及動態3.5% 但下跌仍受當天之 20%限制。
6. 漲/跌7%及動態3.5%：在7%之內觸及動態3.5% 限制會暫停2分鐘，之後重新計算限制。
6/5 起 最後交易日之最終結算價計算期間到達時為該合約暫停5秒。
(動態3.5%：前60分鐘內，最高之成交or 委買-3.5% 為下限，最低之成交或委賣 +3.5% 為上限) ； 規則條文
詳如 CME網頁，
指數每日漲/跌停板公告，
美國股價指數期貨 Q&A ,
S&P 指數期貨Q&A ，
NYSE 現貨規定
指數變更漲跌幅限制公告，
指數變更每日結算價計算時間公告
* 外匯漲趺停 Circuit Breaker 規定： 當主要月份(由交易所認定) 觸及停板時會進入『限制交易期 』 - 2分鐘 (限制價位在其內交易)，
『限制交易期』 結束後放大至下一停板， 但當結束時委買或委賣停在停板時會 『暫停交易』 2分鐘再重開。
共有四個 Level 超過最高時不再限制。最後交易日當天該月份不限制。 原文 Rule 589 及 Circuit Breaker 下載
6/5 起 最後交易日之最終結算價計算期間到達時為該合約暫停5秒。
* 保護機制：1. GLOBEX 保護市價保護停損市價說明
2.Rulebook 588. Trade Cancellations and Price Adjustments (交易取消及調價)、Global Command Center GCC
(Globex 監控中心) 會監控市場交易行為，有權對超過 Non-Reviewable Range NRR (或稱 No Bust Range)之交易
裁定交易取消或調價。當GCC發現或接獲要求檢視異常價格時將進行審查 (要求必需於成交八分鐘內電話通知 GCC) ，
若GCC裁定成交超過NRR，則會作出調價位 (當時市場公平價格再加 / 減 NRR) 或 交易取消(涉及過於複雜時)裁定，
而要求檢視者需付處理費US$500。
Non-Reviewable Range
3. Velocity Logic 速度邏輯： 行情太快時觸發重開盤 (當價格在預定義的時間內向上或向下移動超過預定義的點數時)。
市場暫停交易並進入重開 Pre-Open 狀態，一般為 5 ~ 20 秒 ，( 期間不收市價單 ) 。 Pproduct Reference Sheet
* SMP 功能 (Self-Match Prevention)
為CME 提供之預防違反CME Rule 534：禁止洗售交易 (wash trade prohibited)
功能。
當交易系統『撮合時』檢查到自我對作時，會立即取消後面(新增)的委託。注意：停損單在委託時不會檢查，而是在
『觸發後撮合時』檢查及取消。
* (最後結算價) ES、NQ：以結算日當天之 SOQ Special Opening Quotation (各成份股之實際開盤價計算。注意！因部份成份股可能
數秒、數分甚至數小時後才有交易，即SOQ會與開盤時之現貨指數不相同)，若其中成份股沒有交易，交易
所有權決定(ES以其最後之委賣價、NQ以其收盤價)或次日開盤價計算。
歐洲美元 ED：以100 減次一倫敦銀行交易日Ice Benchmark Administration Ltd. (IBA) LIBOR fixing 計算
肉牛 FC： 以 CME Feeder Cattle Index 計算
* 選擇權： 賣方保證金 = 權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
買方於到期前可提出履約要求、未具足額期貨保證金者需提出履約要求同時將標的期貨反向市價平倉。
到期時採價內自動履約成標的期貨，買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。
賣方於到期前可能遭點名指派交割成標的期貨。亦可能於到期次日才收到價外被履約或價內被放棄通知。 詳閱 注意事項
外匯類選擇權於最後交易日當天交易所不接受履約要求，必須待收盤時仍為價內者自動履約成標的期貨。
* 特定法人： 指證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業、期貨商、期貨服務事業、槓桿交易商及其他經金管會核准之機構。
* 特定法人且需申請： 類股指數遇到標的股有發股利時會要扣 30% Withholding TAX, 僅提供特定法人經申請後交易 。 說明
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。
|
|
紐約商業交易所(NYMEX)( CME Group GLOBEX ) |
| 商品種類(代號) |
夏令
電子盤 |
冬令
電子盤 |
可接受
委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
| # 輕原油(CL) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
(期貨)
1.MKT
(with protection)
限開盤後
2.Limit
3.STP
(with protection)
4.STP Limit
請詳閱 GLOBEX 保護
市價保護停損市價
說明
(選擇權)
Limit |
1美分/桶
=10美元
|
連續72個月 |
# 輕原油(CL)
Option 選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
與期貨相同 |
連續月 |
| $ 小原油(QM) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
2.5美分/桶
=12.5美元 |
連續72個月 |
| $ 微型原油(MCL) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
1美分/桶
=1美元 |
連續12個月 |
$ 布蘭特原油
(BZ) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.01美元/桶
=10美元 |
連續96個月 |
| # 無鉛汽油(RB) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.01美分/加侖
=4.2美元 |
連續36個月 |
| # 天然氣(NG) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.1美分/MMBTU
=10美元 |
連續72個月 |
# 天然氣(NG)
Option選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.1美分/MMBTU
=10美元 |
連續月 |
| $ 小天然氣(QG) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.5美分/MMBTU
=12.5美元 |
連續72個月 |
| # 熱燃油(HO) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.01美分
/加侖=4.2 美元 |
連續18個月 |
| # 白金（PL） |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
10美分/盎司
=5美元 |
1,4,7,10 |
| # 鈀金 (PA) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
50美分/盎司
=50 美元 |
3,6,9,12 |
| # 黃金(GC) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
10美分/盎斯
=10美元 |
2,4,6,8,10,12 |
# 黃金(GC)
Option選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
10美分/盎斯
=10美元 |
連續3個+偶數月
(標的為近月期貨) |
| # 微型黃金(MGC) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
10美分/盎斯
=1美元 |
2,4,6,8,10,12 |
| # 白銀(SI) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.5美分/盎斯
=25美元 |
3,5,7,9,12 |
# 白銀(SI)
Option 選擇權 |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.1美分/盎斯
=5美元 |
近2月+5個期貨月
(標的為近月期貨) |
| #微型白銀(SlL) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.5美分/盎斯
=5美元 |
3,5,7,9,12 |
| # 銅(HG) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.05美分/磅
=12.5美元
|
3,5,7,9,12 |
| $ 微型銅(MHG) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.05美分/磅
=1.25美元
|
3,5,7,9,12 |
| # 鋁(ALI) |
06:00-05:00 |
07:00-06:00 |
0.25美元/公噸
=6.25美元
|
連續60個月 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 交易所規章連結 NYMEX 、 COMEX ； 交易數量限制及應申報之交易數額
； 交易系統 Globex 參考指南
； Globex 商品資料參考表
* Globex 撮合分配方式
* NYMEX 能源金屬最後交易日僅交易至結算價計算時段止。
* 能源及金屬選擇權2018年起，到期為價平時(at-the-money 即市價等於履約價)、Call 視為價內將被履約/指派、Put 視為價外放棄。
NYMEX 漲趺停 Dynamic Circuit Breaker 為動態、滾動方式 Special Price Fluctuation Limits， Special Price Fluctuation Limits 下載
開盤以前日結算價計算一幅度或由GCC決定，盤中以前60分鐘內資料滾動計算當時上下限，到達時暫停2分鐘，之後重新計算上下
限。主要月份在每日結算價及收盤前兩分鐘到達時，所有月份暫停5秒。其他月份於收盤前兩分鐘到達時，該月份暫停5秒。
6/5 起 最後交易日之最終結算價計算期間到達時為該合約暫停5秒。
Dynamic Circuit Breaker video 介紹 ，Q&A , 開盤 Price Limits 公告
滾動計算：以前60分鐘內，最高之成交or 委買減其幅度為下限，最低之成交或委賣加其幅度為上限 ； 規則條文
* 保護機制：1. GLOBEX 保護市價保護停損市價說明
2.Rulebook 588. Trade Cancellations and Price Adjustments (交易取消及調價)、Global Command Center GCC
(Globex 監控中心) 會監控市場交易行為，有權對超過 Non-Reviewable Range NRR (或稱 No Bust Range)之交易
裁定交易取消或調價。當GCC發現或接獲要求檢視異常價格時將進行審查 (要求必需於成交八分鐘內電話通知 GCC) ，
若GCC裁定成交超過NRR，則會作出調價位 (當時市場公平價格再加 / 減 NRR) 或 交易取消(涉及過於複雜時)裁定，
而要求檢視者需付處理費US$500。
Non-Reviewable Range
3. Velocity Logic 速度邏輯： 行情太快時觸發重開盤 (當價格在預定義的時間內向上或向下移動超過預定義的點數時)。
市場暫停交易並進入重開 Pre-Open 狀態，一般為 5 ~ 20 秒 ，( 期間不收市價單 ) 。 Pproduct Reference Sheet
* SMP 功能 (Self-Match Prevention)
為CME 提供之預防違反CME Rule 534：禁止洗售交易 (wash trade prohibited)
功能。
當交易系統『撮合時』檢查到自我對作時，會立即取消後面(新增)的委託。注意：停損單在委託時不會檢查，而是在
『觸發後撮合時』檢查及取消。
* (最後結算價) BZ：以 Floating Price 計算，Floating Price相同於最後交易日次日ICE發布之布蘭特原油指數價格。
QM: 以當天之輕原油 CL 結算價 Settlement Price 計算。 (QM 比 CL 早一天到期)
MHG: 以當天之銅 HG 結算價 Settlement Price 計算。 (MHG 為 HG 第一通知日前兩工作天到期)
* 選擇權： 賣方保證金 = 權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
買方於到期前可提出履約要求、未具足額期貨保證金者需提出履約要求同時將標的期貨反向市價平倉。
到期時採價內自動履約成標的期貨，買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。
賣方於到期前可能遭點名指派交割成標的期貨。亦可能於到期次日才收到價外被履約或價內被放棄通知。 詳閱 注意事項
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。
|
|
美國CBOE期貨交易所(CFE) |
| 商品種類(代號) |
夏令
電子盤 |
冬令
電子盤 |
可接受
委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
$ 波動率指數
(VX) |
06:00~05:00 |
07:00~06:00 |
1.MKT (FaK)
2.Limit
3.STP Limit |
0.05點=50美元 |
連續9個月 |
$ 小波動率指數
(VXM) |
06:00~05:00 |
07:00~06:00 |
0.01點=1美元 |
連續6個月 |
$ 高收益公司債指數
(IBHY)
特定法人 |
21:30~04:00
8/6 起
06:00~05:00 |
22:30~05:00
8/6 起
07:00~06:00 |
1.Limit
2.STP Limit (限盤中) |
0.01點=10美元 |
連續4個及4季月 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* CFE 交易所規章連結 ； 交易數量限制及應申報之交易數額； 近遠月保證金收取公告
* VX, VXM 延長交易時段(開盤 ~ 21:30 及 04:30 ~ 05:00) 不接受市價單，21:30 ~ 04:30 才接受市價單。(冬令22:30 ~ 05:30)
* TAS Trade At Settlement 提早3:58收，VX 提早收時為 00:58 收，且最後交易日無TAS。
* 保護機制：
市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
『錯價交易 Error Trade』 ： CFE 錯價交易政策只適用於當成交超過真實市場價格之10% (No-Bust Range)。
當發生疑似錯價交易需於8分鐘內通知 Help Desk ， Help Sesk 會考慮所有因素來決定當時『真正市場價格』，
並判決定是否為超過 No-Bust Range 之錯價交易(error trade)。當判定為錯價交易時會取消 (busted) 該筆交易。
* (最後結算價) VX 期貨的最後結算價值為VIX指數的特別開盤價（SOQ），以SPX期權在正常交易時間內的開盤價格序列計算。
沒有交易的系列的以買委價和委賣價的平均值計算。
IBHY： 最後交易日由 Market Indeics Limited 碓定之數值。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。
|
|
美國洲際期貨交易所(ICE US) (原 LIFFE US + NYBOT) |
| 商品種類(代號) |
夏令
|
冬令
|
可接受
委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
$ 小歐澳遠東指數
(MFS) |
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
|
09:00-06:00 *
週一 07:00 開 |
1.MKT
(with protection)
限開盤後
2.Limit
3.STP
(with protection)
4.STP Limit |
0.1點=5美元
RL 24.0, NCR 3.0
IPL 48.0 |
3,6,9,12 |
$ 小新興市場指數
(MME) |
08:00-05:00 *
週一 06:00 開 |
09:00-06:00 *
週一 07:00 開 |
0.1點=5美元
RL 24.0, NCR 3.0
IPL 48.0 |
3,6,9,12 |
| # 咖啡(KC) |
16:15-01:30 |
17:15-02:30 |
0.05美分/磅=18.75美元
RL 3.75 , NCR 0.80
IPL 4.00 |
3,5,7,9,12 |
| # 11 號國際糖(SB) |
15:30-01:00 |
16:30-02:00 |
0.01美分/磅=11.2美元
RL 0.50 , NCR 0.20
IPL 0.60 |
3,5,7,10 |
| # 可可豆(CC) |
16:45-01:30 |
17:45-02:30 |
1美元/噸=10美元
RL 50 , NCR 25
IPL 100 |
3,5,7,9,12 |
| # 棉花(CT) |
09:00-02:20 |
10:00-03:20 |
0.01美分/磅=5美元
RL 2.00 , NCR 0.75
IPL 4.00 |
3,5,7,10,12 |
| # 濃縮凍橘汁(OJ) |
20:00-02:00 |
21:00-03:00 |
0.05美分/磅=7.5美元
RL 2.25, NCR 1.00
IPL 5.00 |
1,3,5,7,9,11 |
| # 美元指數(DX) |
08:00-05:00 *
週一 06:00 開 |
09:00-06:00 *
週一 07:00 開 |
0.005點=5美元
RL 0.500, NCR 0.200
IPL 0.500 |
3,6,9,12 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* ICE US 交易所規章連結 ； 交易數量限制及應申報之交易數額下載
* 為配合帳務處理，金屬及股價指數類委託僅有效至 05:00且不另行通知。同時，當沖部位於04:45後執行逕行沖銷，請客戶於04:45後
勿再下平倉單，若客戶於04:45後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 股價指數類欲交易 05:00~06:00 之交易時間，客戶必須另行電話下單，請致電交易室02-27551326
* 棉花(CT) 漲/跌停及共其擴大規定：
棉花農作年度為10月至次年7月，而近月份指最近而未到第一通知日之月份 (第一通知日後無漲跌限制)，但十月不可當作近月。
計算漲/跌停之基準月為上述定義之近月與次月，採未平倉量大者計算出所有月份適月之漲/跌停限制。
擴大：當近5個月份中有兩個或以上月份停板 或 其餘農作年度月份收盤時委買委賣在停板時，
次日擴大漲/跌停1美分，但不得超過7美分。
* 保護機制：
1. MKT：市價單限在限定價格內成交，未能成交之部份口數將自動取消。金屬為 RL 價格內 、股價指數為兩陪之NCR價格內。
... RL (Reasonability Limits) 、 NCR (No Cancellation Range)...交易所會隨時依市場情況調整各商品之 RL 及 NCR 。
2. STP：停損市價觸發時是以其觸發價加或減(Buy STP為加，Sell STP為減) 該商品之 NCR 的 Better Limit單為之。
3. STP Limit：買單之限價必需等於或大於觸發價，賣單之限價必需等於或小於觸發價；限價與觸發價間距離限在該商品 NCR 內。
4. Circuit Breakers 瞬間價格穩定: IPL (Interval Price Limits) 每15秒更新 (指數及美元指數5秒) ，市場限制在當下之 IPL 內交易，
當市埸瞬間觸及IPL 時進入Hold period ，會暫停更新 IPL 30秒( 指數5秒、美元指數2秒 )，Hold period 結束後恢復更新 IPL。
(Reasonability Limits & No Cancellation Range)
， (Interval Price Limits)
(最後結算價)：MFS，MME 以最後交易日現價指數收盤價計算。
FNG： 以合約最後交易日成份股開盤價為基礎，特別計算紐約證券交易所FANG+指數現金結算。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天
|
|
英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU) (原 ICE + LIFFE) |
| 商品種類(代號) |
夏令
|
冬令
|
可接受
委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
$ 倫敦金融時報指數
(FFI)
|
08:00-04:00
| 09:00-05:00 |
(期貨)
1.MKT
(with protection)
限開盤後
2.Limit
3.STP
(with protection)
4.STP Limit
(選擇權)
Limit |
0.5點=5英鎊
RL 30.0, NCR 30.0
IPL 50.0 |
3,6,9,12 |
$ 倫敦金融時報指數
Option選擇權
暫不開放 |
15:00-23:50
|
16:00-00:50
|
0.5點=5英鎊
|
近4個月+季月
(歐式 現金結算) |
# 英國長期
政府債券(FLG)
|
15:00-01:00 |
16:00-02:00 |
0.01點=10英鎊
RL 0.50, NCR 0.35
IPL 0.50 |
3,6,9,12 |
$ 三個月 Euribor
(FEI) |
08:00-04:00 |
09:00-05:00 |
0.005點=12.5歐元
RL 0.10, NCR 0.10
IPL 0.20 |
3,6,9,12 |
| # 倫敦白糖
(LSB) |
15:45-01:00 |
16:45-02:00 |
0.1點=5美元
RL 5.0 , NCR 5.0
IPL 7.5 |
3,5,8,10,12
共18個月份 |
# 倫敦可可豆
(LCC)
|
16:30-23:55 |
17:30-00:55 |
1英鎊/公噸=10英鎊
RL 25, NCR 25
IPL 50 |
3,5,7,9,12 |
$ 布蘭特原油
Brent Crude (B) |
08:00-05:00 *
週一 06:00 開
|
09:00-06:00 *
週一 07:00 開 |
0.01美元/桶=10美元
RL 0.75, NCR 0.50
IPL 1.00 |
連續 96 個月 |
$ 西德州原油
WTI Crude (T)
暫不開放 |
08:00-05:00 *
週一 06:00 開 |
09:00-06:00 *
週一 07:00 開 |
0.01美元/噸=10美元
RL 0.75, NCR 0.50
IPL 1.00 |
連續 108 個月 |
# 製氣油
Gas Oil (G) |
08:00-05:00 *
週一 06:00 開 |
09:00-06:00 *
週一 07:00 開 |
0.25美元/噸=25美元
RL 7.50, NCR 5.00
IPL 10.00 |
連續 96 個月 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 倫敦金融時報指數Option選擇權 9/21日起不再開放交易
* ICE EU 交易所規章連結 ； 能源類 交易數量限制及應申報之交易數額下載 ； 軟性商品 交易數量限制及應申報之交易數額下載
* 為配合帳務處理，能源類委託僅有效至 05:00且不另行通知。同時，當沖部位於04:45後執行逕行沖銷，請客戶於04:45
後勿再下平倉單，若客戶於04:45後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 欲交易能源類 05:00~06:00 之交易時間，客戶必須另行電話下單，請致電交易室02-27551326
* 保護機制：
1. MKT：市價單限在限定價格 RL 內成交，未能成交之部份口數將自動取消。
RL (Reasonability Limits) 、 NCR (No Cancellation Range)...交易所會隨時依市場情況調整各商品之 RL 及 NCR 。
2. STP：停損市價觸發時是以其觸發價加或減(Buy STP加，Sell STP減) 該商品之一定比率 NCR 的 Better Limit單為之
指數 FFI 為 75% NCR， 債券 FLG 為 60% NCR, 農產品 LSB , LCC 為50% NCR ，能源為100%NCR。
3. STP Limit：買單之限價必需等於或大於觸發價 (賣單即必需等於或小於)；限價與觸發價間距離限在該商品 NCR 內。
4. Circuit Breakers 瞬間價格穩定: IPL (Interval Price Limits) 每3秒更新一次 ，市場均限制在當下之 IPL 內交易，
當市埸瞬間觸及IPL 時進入Hold period ，會暫停更新 IPL 5秒(軟性商品15秒)，Hold period 結束後重新更新 IPL。
(Reasonability Limits, No Cancellation Range, Interval Price Limits)
(Stop with Protection Order: Protection limits)
* (最後結算價)FFI 期貨及選擇權：以 intra-day auction 價格計算之，即倫敦證券交易所規定之 17:10~17:15 集合競價價格計算。
三個月Euribor(FEI)： 以最後交易日倫敦時間 10:00，以100 -EMMI Euribor Rate 計算至小數三位。
布蘭特原油(B) 以最後交易日現貨價指數 (the ICE Brent Index price) 計算，由交易所於次一交易日公佈。
西德州原油(T) 以NYMEX公佈的輕原油(CL)期貨的倒數第二個結算價計算，( T 比 CL 早一天到期 ) 。
* 選擇權： FFI選擇權為歐式指數選擇權，即到期日價內自動履約，均為現金結算。
賣方保證金=權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天
|
|
英國倫敦金屬交易所(LME) |
| 商品種類(代號) |
夏令
|
冬令
|
可接受
委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
# 鋁合金(MAA)
準備中 |
08:00-02:00
| 09:00-03:00
| 1. Limit
2. STP Limit
限價須優於觸發價 |
0.5美元/噸=10美元 |
最近 3 個月
遠期合約或
指定交割日期 |
# 銅(MCU)
準備中 |
08:00-02:00 |
09:00-03:00 |
0.5美元/噸=12.5美元 |
# 鋁(MAL
準備中) |
08:00-02:00 |
09:00-03:00 |
0.5美元/噸=12.5美元 |
# 鎳(MNI)
準備中 |
08:00-02:00 |
09:00-03:00 |
5美元/噸=30美元 |
# 錫(MSN)
準備中 |
08:00-02:00 |
09:00-03:00 |
5美元/噸=25美元 |
# 鋅(MZN)
準備中 |
08:00-02:00 |
09:00-03:00 |
0.5美元/噸=12.5美元 |
# 鉛(MPB)
準備中 |
08:00-02:00 |
09:00-03:00 |
0.5美元/噸=12.5美元 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 波動性控制：價格限制與價格區間 ；LME 交易所規章連結
* LME 到期日並非固定，每天交易均為三個月後到期的新合約 (如9月10日交易為12月9日到期合約，9月15日為12月14日到期合約)，
部位必需要在相同到期日才可沖銷了結。當不是同一天買進與賣出時兩者到期日不會相同，需要調整水差至相同到期日才能沖銷。
因此平倉單於成交後價位需要調整水差 (價位升水或貼水) 來調整到同一到期日沖銷了結。 請參閱LME交易所網址
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天 |
|
歐洲期貨交易所(EUREX) |
| 商品種類(代號) |
夏令
|
冬令
|
可接受
委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
| $ 德國指數(DAX) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| (期貨)
1. MKT
2. Limit
3. STP
(選擇權)
Limit |
1點 = 25歐元 |
3,6,9,12 |
$ 德國指數(DAX)
Option 選擇權 |
14:50-23:30 |
15:50-00:30 |
25以下 0.1點=0.5歐
25~250 0.5點=2.5歐
250以上 1點=5歐 |
3個近月+季月
(歐式 現金結算) |
| $ 小德國指數(DXM) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 微型德國指數(DXS) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 1點 = 1歐元 |
3,6,9,12 |
$ 歐盟藍籌50指數
(ESX) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 1點 = 10歐元 |
3,6,9,12 |
$ 藍籌50指數(ESX)
Option 選擇權 |
14:50-23:30
|
15:50-00:30
|
0.1點 = 1歐元 |
3個近月+季月
(歐式 現金結算) |
| $ 藍籌50波動率指數(FVS) |
08:10-04:04* |
08:10-05:04* |
0.05點 = 5歐元 |
8個近月份 |
| $ 歐盟銀行指數(ESB) |
08:10-04:04* |
08:10-05:04* |
0.05點 = 2.5歐元 |
3,6,9,12 |
$ 富時100指數
(FTUK) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.5點 = 5英鎊 |
3,6,9,12 |
| $ 瑞士指數(SMI) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
1點 = 10瑞郎 |
3,6,9,12 |
$ 摩根全球NTR指數
(FMAE) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 0.05點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
$ 摩根中國NTR指數
(FMCH) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 0.1點 = 5美元 |
3,6,9,12 |
$ 摩根亞洲新興市場
NTR指數(FMEA) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 0.1點 = 10美元 |
3,6,9,12 |
$ 摩根美股總回報
指數(FMGS) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 1點 = 10美元 |
3,6,9,12 |
$ 摩根印度NTR指數
(FMIN) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 0.1點 = 10美元 |
3,6,9,12 |
$ 摩根泰國NTR指數
(FMTH) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 0.5點 = 5美元 |
3,6,9,12 |
$ 摩根台灣NTR指數
(FMTW) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 0.1點 = 10美元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲600指數(FXXP) |
08:10-04:04* |
08:10-05:04* |
0.1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲汽車(FSTA) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲銀行(FSTB) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.05點 = 2.5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲基本資源(FSTS) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲食品飲品(FSTO) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲醫療保建(FSTH) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲工業品(FSTG) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲保險(FSTI) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲油天然氣(FSTE) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲電信(FSTT) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
| $ 歐洲公共事業(FSTU) |
13:50-04:04* |
14:50-05:04* |
0.1點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
# 歐元30年債
Euro Buxl
(FGBX) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 0.02點 = 20歐元 |
3,6,9,12 |
# 歐元10年債
Euro Bund
(FGBL) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 0.01點 = 10歐元 |
3,6,9,12 |
# 歐元5年債
Euro Bobl
(FGBM) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 0.01點 = 10歐元 |
3,6,9,12 |
# 歐元2年債
Euro Schatz
(FGBS) |
08:10-04:04*
| 08:10-05:04*
| 0.005點 = 5歐元 |
3,6,9,12 |
# 法國公債
Euro OAT (FOAT) |
08:10-04:04* |
08:10-05:04* |
0.01點 = 10歐元 |
3,6,9,12 |
# 義大利長債
Long Term Euro-BTP (FBTP) |
14:00-01:04* |
15:00-02:04* |
0.01點 = 10歐元 |
3,6,9,12 |
# 義大利短債
Short Term Euro-BTP (FBTS) |
14:00-01:04* |
15:00-02:04* |
0.01點 = 10歐元 |
3,6,9,12 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* EUREX 交易所規章連結 ； 交易數量限制
* EUREX 期貨商品為收盤集合競價Closing Auction 時間最少 3 分鐘。
* DAX, DXM, DXS, ESX, FVS, ESB, FMAE, FMCN, FMEA, FMGS, FMIN, FMTH, FXXP, FGBX, FGBL, FGBM, FGBS, FOAT
等期貨 不分冬夏令為08:10 開 。 (08:10~08:15 Opening Auction)
* 保護機制：『不當交易 Mistrades』- EUREX 管理委員會對脫離參考價格 reference price『超過 Mistrade Ranges』之交易有權
決定是否取消或更改價位，並會因市場情況調整 Mistrade Ranges。
Mistrade Ranges：期貨 - 該商品保證金20%之點數。
選擇權 - DAX 權利金0 ~ 15, 1.20點、權利金15.01 ~300, 8 %、權利金> 300, 24.00點
ESX 權利金0 ~ 15, 1.80點、權利金15.01 ~ 225, 8 %、權利金> 225, 18.00點
* (最後結算價) DAX 期貨及選擇權：19:00 相關成份股之 XetraR intraday action price(現貨電子交易系統盤中19:00之集合競價)
ESX 期貨及選擇權：17:50~18:00 EURO STOXX 50R 現貨指數平均價。
FVS17:30~18:00 VSTOXX 指數平均價。
ESB 期貨：以當天各17:50~18:00 對應之EURO STOXXR 指數平均價。
FTUK 期貨：以當天FTSE公司根據倫敦交易所交割結算價 (“EDSP”)計算出的 FTSE 100 到期指數價值計算。
SMI 期貨：以當天各成份股在 SIX Swiss Exchange 之開盤價為基礎加以計算。
FMAE，FMCH, FMEA，FMGS，FMIN，FMTH，FMTW 期貨：以當天各成份股之收盤價加以計算。
FXXP,FSTA,FSTB,FSTS,FSTO,FSTH,FSTG,FSTI,FSTE,FSTT,FSTU 期貨：
以當天該商品標的現貨指數17:50~18:00平均價加以計算。
* 選擇權： DAX選擇權及ESX選擇權為歐式指數選擇權，即到期日價內自動履約，均為現金結算。
賣方保證金=權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
DAX 選擇權合約規格為5歐元 (期貨25歐元)，其保證金計算是以期貨保證金 1/5 代入
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天。
|
|
大阪證券交易所(OSE) |
| 商品種類(代號) |
台灣交易時段 |
可接受委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
| $ 大日經225指數(JNI) |
07:45-14:15
T+1電子盤
15:30-05:00 |
(期貨)
1.MKT (FaK)
2.Limit (FaS)
(選擇權)
Limit (FaS) |
10點
=10,000日圓 |
3,6,9,12 |
$ 大日經225指數(JNI)
Option選擇權 |
1~100:1點=1000日圓
>100:5點=5000日圓 |
連續月 |
| $ 小日經225指數(JNM) |
5點
=500日圓 |
3,6,9,12 |
$ 小日經225指數(1JM~5JM)
Option選擇權
準備中 |
1~100:1點=100日圓
>100:5點=500日圓 |
週選 |
| $ 微日經225指數(JNU) |
5點
=50日圓 |
3,6,9,12 |
| $ TOPIX 東證指數(JTI) |
0.5點
=5,000日圓 |
3,6,9,12 |
| $ mini TOPIX 小東證指數(JMT) |
0.25點
=250日圓 |
3,6,9,12 |
| $ JPX 日經指數400 (JNK) |
5點
=500日圓 |
3,6,9,12 |
| # 10年日本債 (JGB) |
07:45-10:02
11:30-14:02
T+1電子盤
14:30-05:00 |
0.01日圓
=10,000日圓 |
3,6,9,12 |
| # 黃金(JAU) |
07:45-14:15
橡膠(JRU) 08:00 開
T+1電子盤
15:30-05:00
橡膠(JRU) 至18:00收 |
1日圓/公克
=1,000日圓 |
連續六個偶數月份 |
| $ 小黃金(JAM) |
0.5日圓/公克
=50日圓 |
連續六個偶數月份 |
# 白銀(JSV))
暫不開放 |
0.1日圓/1公克
=1000日圓
24年6月合約起
=3000日圓 |
連續六個偶數月份 |
# 白金(JPL)
暫不開放 |
1日圓/公克
=500日圓 |
連續六個偶數月份 |
$ 小白金(JPM)
暫不開放 |
0.5日圓/公克
=50日圓 |
連續六個偶數月份 |
# 鈀金(JPA)
暫不開放 |
1日圓/公克
=500日圓
24年6月合約起
=3000日圓 |
連續六個偶數月份 |
| # 橡膠(JRU) |
0.1日圓/公斤
=500日圓 |
連續十二個月份
主力第5 , 6個 |
| # 美國黃豆(JAS) |
10日圓/公噸
=250日圓 |
連續六個偶數月份 |
| # 玉米(JCR) |
10日圓/公噸
=500日圓 |
連續六個奇數月份 |
| # 紅小豆(JRB) |
10日圓/30公斤
=800日圓 |
連續六個月份 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 每日保證金公告連結 ；OSE 交易所規章連結 ； 債券類 交易數量限制及應申報之交易數額下載
* 橡膠(JRU) 自9月21日(二) 起改為連續12個月份，主力合?（Active Month）保持不變為第5第6個月。 9月17日(五) 無 T+1 盤。
* (漲 / 跌幅)：當主要期貨月份碰到停板時，所有月份及選擇權暫停交易10分鐘， 之後放大至下一個停板，(橡膠及農產品不會放大)
但若在收盤前20分鐘內或交易所認為不適合時, 不會暫停交易。 Price Limits/ Circuit Breaker Rule 連結
*DCB：動態溶斷 Dynamic Circuit Breaker, 當撮合會超過參考價 ± DCB時，暫停交易30秒(選擇權15秒)，期後調整參考價再打開，
打開時若仍會撮合超過時則會再次暫停/調整參考價至成交在範圍內止。例外：開盤時不適用及集合競價會時超過則不會成交。
Dynamic Circuit Breaker (DCB) 連結
* 指數類T及T+1 開盤前1分鍾、T+1收盤前1分鐘為不可取消 NCP (Non-cancel period)
* 收盤集合競價：指數類 T 及 T+1 最後五分鐘、債券類 T 盤最後兩分鐘T+1 盤最後五分鐘，集合競價其間不接受『價差單』 。
* 市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 限價單為 FaS (Fill and Store) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)得在有效期限內持續成交。
* 保護機制：Immediately Executable Price Range Rule (Dynamic Circuit Breaker (DCB))，當遇到即將撮合超過 DCB價位時，系統
會暫停交易至少30秒，之後再進行撮合。市價單及停損市價因為限 Fak (Fill and Kill) 委託後遇到暫停會自動被取消。
但暫停期間委託之市價單及停損市價即仍屬有效。
DCB：指數為 ± 0.8%，JGB 為 ± 0.1 ¥.
* (最後結算價)：股價指數以 Special Quotation (特別報價)計算，即以最後交易日次一營業日每一成分股個別開盤價計算。
* 選擇權：依交易所公告NK225各履約價保證金計收， 每日保證金公告連結
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* JPX交易所相關上市商品之市場報價資訊源皆由日產證券提供。
|
|
東京工業交易所(TCE) |
| 商品種類(代號) |
台灣交易時段 |
可接受委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
# 汽油(JGL)
暫不開放 |
07:45-14:15
T+1電子盤
15:30-05:00 |
1.MKT (FaK)
2.Limit (FaS) |
10日圓/公秉
=500日圓 |
連續六個月份 |
# 燃油(JKE)
暫不開放 |
10日圓/公秉
=500日圓 |
連續六個月份 |
| $ 原油(JCO) |
10日圓/公秉
=500日圓 |
連續十五個月份 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 每日保證金公告連結 ；TCE 交易所規章連結
* (SCB & DCB) 靜態溶斷Static Circuit Breaker (SCB) 及 動態溶斷Dynamic Circuit Breaker (DCB)：
當撮合會超過參考價 ± DCB時，暫停交易30秒，期後調整參考價重開。SCB 之調整、觸發及暫停時間由交易所視市場情況而定。
詳細請參考 Circuit Breakers公告連結
* T 及 T+1 開盤前1分鍾、T+1收盤前1分鐘為不可取消 NCP (Non-cancel period)
* 收盤集合競價：T 及 T+1 最後5分鐘集合競價。
* 市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 限價單為 FaS (Fill and Store) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)得在有效期限內持續成交。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* JPX交易所相關上市商品之市場報價資訊源皆由日產證券提供。 |
|
東京金融交易所(TFX) |
| 商品種類(代號) |
台灣交易時段 |
可接受委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
$ 道瓊一天期
(DJ1) 準備中 |
07:30-05:00
美國夏令
07:00-04:00 |
1.MKT
2.Limit |
1點 =10日圓 |
年度合約
前一年9月開始至12月
存續15個月 |
$ NASDAQ100一天期
(ND1) 準備中 |
1點 =10日圓 |
$ 日經225 一天期
(NK1) 準備中 |
1點 =100日圓 |
備註：
* 一天期期貨：指數類到期後自動展期至年度合約結束 ( Reset ) 。外匯類則自動展期至平倉止。
* 年度合約：於9月第二個週五後次一交易日推出次年年度合約， NK1 交易至該年度12月第二個週五前一交易日， 次日現金結算。
DJ1 及 ND1 交易至該年度12月第三個週五前一交易日，週五後一交易日現金結算。 存續15個月 官網查詢。
* 隔夜利息 ： 依交易所每日公告當天留倉之隔夜利息『 指數類 Interest 』、『 外匯類 Swap Points 』， 買方付息 / 賣方收息。
* 收息者T+2日給付，付息者T日扣除。(隔夜利息為正數時買方支付利息，賣方收取利息；反之負數時買方收取利息，賣方支付利息)
* 計息天數： 通常，周三留倉的倉位持有到周四後，隔夜利息的天數為包含周六日的3天。天數決定依據是周末及各銀行的節假日。
持倉天數計算查詢，指數類持倉天數、外匯類持倉天數
* 除息Dividend ： 交易所每日公告指數類當天留倉之 『 除息Dividend 』， 買方收息(T+2日給付) / 賣方付息(T日扣除)。
* 結算用最後成交價： 由於交易所公佈結算價時間過晚，無法配合日常帳務處理時間，因此每日結算改用『最後成交價』為依據。
* 漲 / 跌幅 與 限制價格範圍 指數類官網說明連結(僅日文)、外匯類官網說明連結(僅日文)<
* 指數類 休市日 ： 週六、日 及 NK1-元旦和元旦落在週日時之1月2日，DJ1、ND1 該標的期貨合约所在的美國交易所的假日。 |
|
韓國交易所(KRX) |
| 商品種類(代號) |
台灣交易時段 |
可接受委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
$ KOSPI 200指數
(KS) 準備中 |
07:45-14:45
最後交易日14:20 收 |
1.MKT
2.Limit |
0.05點
= 12,500 韓圜 |
3,6,9,12 |
$ 小KOSPI 200指數
(MKS) 準備中 |
0.02點
= 1,000 韓圜 |
連續六個月份 |
$ KOSDAQ 150指數
(KSQ) 準備中 |
0.1點
= 1,000 韓圜 |
3,6,9,12 |
$ 三年韓國債券
(KTB) 準備中 |
08:00-14:45
最後交易日10:30 收 |
0.01點
= 10,000 韓圜 |
3,6,9,12 |
$ 十年韓國債券
(LKTB) 準備中 |
0.01點
= 10,000 韓圜 |
3,6,9,12 |
備註：
*
|
|
新加坡交易所(SGX) |
| 商品種類(代號) |
台灣交易時段 |
可接受委託單 |
最小跳動值 /
Error Trade Price Range |
交易月份 |
$ 日經指數
Nikkei 225(SSI) |
07:30-14:30
T+1電子盤
14:55-05:15 |
1.MKT (FaK)
2.Limit
3.STP (FaK)
4.STP Limit
|
5點 = 2,500日圓
+/- 835點
8/1 起 +/- 795點 |
3,6,9,12 |
| $ 富時台灣指數(TWN) |
08:45-13:50
T+1電子盤
14:15-05:15 |
0.25點 = 10美元
+/- 46.75點
8/1 起 +/- 39.00點 |
2個連續近月
及4個季月 |
$ 印度指數
(IN)
遠月份合約暫不開放 |
09:00-18:15
T+1電子盤
18:40-05:15 |
0.5點 = 1美元
+/- 524.0點
8/1 起 +/- 473.5點 |
2個連續近月
及4個季月 |
$ 新加坡指數
(SGP) |
08:30-17:25
T+1電子盤
17:50-05:15 |
0.1點 = 20新幣
+/- 10.10點
8/1 起 +/- 8.50點 |
2個連續近月
及4個季月 |
$ 富時中國A50指數
(CN) |
09:00-16:35
T+1電子盤
17:00-05:15 |
1點 =1美元
+/- 418點
8/1 起 +/- 450點 |
2個連續近月
及4個季月 |
$ 富時印尼指數
(FID) |
09:00-17:30
T+1電子盤
17:55-05:15 |
1點 =5美元
+/- 106點
8/1 起 +/- 100點 |
2個連續近月
及4個季月 |
| $ 小十年日本公債(SJB) |
07:45-17:15
T+1電子盤
17:30-05:15 |
0.01點 = 1,000日元
+/- 0.33點
8/1 起 +/- 0.88點 |
3,6,9,12 |
| $ 印度盧比(IU) |
07:25-19:35
T+1電子盤
19:50-05:15 |
0.010 美分 = 2美元
+/- 0.50
8/1 起 +/- 0.40 |
連續12個月 |
| # TSR20 橡膠(STF) |
07:55-18:00 |
0.1 美分 = 5美元
+/- 7.0 |
連續12個月 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* SGX 交易所規章連結 ； 各商品交易數量限制連結
* 委託注意事項：
1.T 盤開盤前15分鐘 、T+1 盤開盤前10分鐘 ，開始接受委託。
2.T 及 T+1 盤開盤前2分鐘 ，僅接受下單，不能改價或取消。
3.開盤前不接受 Stop、Stop Limit 委託。
4.早上盤最後5分鐘為集合競價，收盤前5分鐘不接受 Stop、Stop Limit 委託，收盤前1分鐘不能改價或取消。
5.市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 保護機制：『錯價交易Error Trade』當成交超過前一成交價 Error Trade Price Range 時，結算會員可於10分鐘內向交易所申報錯價
交易Error Trade，交易所會因市場情況調整時限。作業費用 SG$500 且交易所有權就錯誤之嚴重性調高作業費，
交易所將檢視後決定 取消 或 調整 或 維持 原成交價。
選擇權 Error Trade Price Range- at the money 權利金 +/- 50%, in the money 權利金 +/- 25%,
out of the money 權利金+/- 75%
* (最後結算價)
1. SSI：最後交易日次日各成份股之開盤價計算。
2. TWN： 最後交易日當天最後25分鐘，以每一分鐘及收市之FTSE Taiwan RIC Capped Index (富時台灣RIC權重上限指數)計算。
3. IN： 最後交易日官方 CNX Nifty Index 收盤價，即當天最後30分鐘各成分股加權計算。
4. SGP： 最後交易日官方 MSCI Singapore Free Index 現貨指數收盤價計算。
5. CN： 最後交易日官方 FTSE China A50 現貨指數收盤價計算。
6. FCH： 最後交易日官方FTSE China 50 Price Return (HKD) 現貨指數收盤價計算。
7. FID： 最後交易日官方FTSE Indonesia Index 現貨指數收盤價(至小數2位)計算。
8. FVN： 最後交易日官方FTSE Vietnam 30 Index 現貨指數收盤價(至小數2位)計算。
9. SJB： 最後交易日下午 OSE T+1 盤之 『10年日本債期貨(JGB)』 開盤價計算。
10. IU： 最後交易日下午 2:45 ~ 3:00 之匯率計算。
11. UC： 同香港財資市場公會在到期日上午11:15公佈的匯率。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。 |
|
新加坡期貨交易所(ICE SG) |
| 商品種類(代號) |
夏令
|
冬令
|
可接受
委託單 |
最小跳動值 |
交易月份 |
$ 小布蘭特原油 (BM)
暫不開放
|
09:00-05:00 *
週一 07:00 開 |
09:00-06:00 *
週一 07:00 開 |
1.MKT
(with protection)
限開盤後
2.Limit
3.STP
(with protection)
4.STP Limit |
0.01美元=1美元 |
連續96個月 |
$ 小西德州原油 (TM)
暫不開放
|
09:00-05:00 *
週一 07:00 開 |
09:00-06:00 *
週一 07:00 開 |
0.01美元=1美元 |
連續108個月 |
| $ 小美元指數 (SDX) |
08:30-05:00 * |
09:30-06:00 * |
0.005點=1美元 |
3,6,9,12 |
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* ICE SG 交易所規章連結
； 交易所會不時酌情施加交易數量限制並通知交易所會員，目前尚未公告。
* 為配合帳務處理委託僅有效至(美國)夏令 05:00、冬令 06:00且不另行通知。當沖部位於夏令 04:45後、冬令05:45後執行逕行沖銷，
請客戶勿再下平倉單，若客戶於夏令04:45、冬令05:45後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 欲交易夏令05:00、冬令06:00後之交易時間，客戶必須另行電話下單，請致電交易室02-27551326
* 小能源類交易日同 ICE EU，小美元指數交易日同 ICE US 。
* (最後結算價)
1. BM：最後交易日次日由 ICE EU 公告之 Brent Index 價格計算。
2. TM： 最後交易日當天 ICE EU 公告之WTI Crude 期貨最後結算價計算。
3. SDX： 最後交易日當天 ICE US 公告之U.S. Dollar Index 期貨最後結算價計算。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
|
|
香港交易所(HKEx) |
| 商品種類(代號) |
台灣交易時段 |
可接受委託單 |
最小跳動值 / 偏離價格 |
交易月份 |
| $ 恆生指數期貨(HSI) |
上午盤 09:15-12:00
港交所 聖誕前夕、新年前夕 及
農曆年前夕 三天無下午盤
且當天延至12:30收
下午盤 13:00-16:30
最後交易日至16:00
T+1盤 17:15-03:00
(T+1盤漲跌停為 5%) |
Limit |
1點 = 50港幣
+/- 3% |
期貨
近4個月份+3個季月
選擇權
近3個月份+3個季月
+現週及下週五到期
(歐式,現金結算) |
$ 恆生指數(HSI)
Option選擇權
週選 (1HS~5HS) |
1點 = 50港幣
＜300, 30點、≧ 300, 10% |
| $ 小恆生指數期貨(MHI) |
1點 = 10港幣
+/- 3% |
| $ H股指數期貨(HHI) |
1點 = 50港幣
+/- 3% |
$ H股指數(HHI)
Option選擇權
週選 (1HH~5HH) |
1點 = 50港幣
＜300, 30點、≧ 300, 10% |
| $ 小H股指數期貨(MCH) |
1點 = 10港幣
+/- 3% |
| $ 科技指數(HTI) |
上午盤 09:15-12:00
下午盤 13:00-16:30
T+1盤 17:15-03:00 |
1點 = 50港幣
+/- 3% |
近4個月份+3個季月 |
$ 摩根印度指數(MND)
|
09:00-18:30
T+1盤 17:15-03:00 |
0.05點 = 1美元
+/- 3% |
近2個月份+4個季月 |
| # 美元黃金(GDU) |
08:30-16:30
T+1盤 17:15-03:00 |
0.01點 = 10美元
+/- 3% |
2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| $ 印度盧比(UIN) |
08:30-18:30
T+1盤 19:15-03:00
|
0.01 美分/100盧比=2美元
+/- 1% |
最近6個月份+2個季月 |
| $ 騰訊控股(TCH) |
上午盤 09:30 - 12:00
下午盤 13:00 - 16:00
遇契約變更時, 需於調整基準日
前一交易日上午11:30前平倉 |
0.01點=1港幣
+/- 5% |
3個連續月+2個季月 |
| $ 中國平安(PAI) |
0.01點=5港幣
+/- 5% |
| $ 匯豐控股(HKB) |
0.01點=4港幣
+/- 5% |
|
|
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* HKEx 交易所規章連結
； 交易數量限制及應申報之交易數額下載
；市場波動調節機制
； 收市後交易時段(AHT)
；
* 個股期貨遇契約變更時, 需於調整基準日前一交易日上午11:30前平倉。 香港交易所買賣股票期貨合約規例
* 市場波動調節機制(官網說明)
* 美元黃金期貨於最後交易日前兩個交易日起加收保證金。
* 委託注意事項： (開市前議價時段官網說明)
1.開市前時：開盤前30分鐘( HSI，MHI，HHI，MCH，HTI ) / 15分鐘 (MTW) ~ 開盤前5至6分鐘 (隨機) 交易所接受委託。
2.開市前時段：.開市前時段： 開盤前5至6分鐘 (隨機) 起至開盤止交易所不接受委託，及取消、改單。
3.開市前時段：開盤前1分鐘撮合第一盤。
4.中午 12:00~12:30 不接受委託及取消;改單。
5.無開市前時段商品於開市後才接受委託。
6. T+1盤無開市前時段，期貨漲跌停為 指數 5%、貨幣 7%；香港公眾假期時、或沒有PM盤時、或美國及倫敦同為銀行假期時，
不開 T+1 盤。
7. 聖誕節前夕、新年前夕、農曆新年前夕，三天(半日市)無下午盤及T+1盤，且股票指數期貨及期權、股息期貨、恆生波幅指數
期貨、金磚市場期貨和貨幣期貨的半日市收盤時間為12:30 。
* 保護機制：『錯價交易 Error Trade』-當成交『偏離基準價格』時，可在10分鐘內申報。每宗申報的錯價交易繳付費港幣3,000元。
交易所收到錯價交易報告後會即時在交易系統發布有關訊息，並指出可能會註銷該交易。訊息發布後10 分鐘內交易雙方
不同意註銷交易時，「HKATS 錯價交易覆核小組」在10 分鐘內（除非情況不可行）決定是否同意註銷交易。詳細說明
* 市場價格保護機制 ： 市場波動調節機制 ; 價格限制和動態價格限制機制 (僅英文 附錄5,6) -- 範例說明 ； 短暫停牌機制
* (最後結算價) (官網公告連結)
1. HSI、HHI、HTI 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸，下調至最接近的整數指數點：
(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點，與
(ii)聯交所收市時。
2. MTW 在最後交易日台灣交易所持續交易時段結束前25分鐘，以每一分鐘及收市之MSCI Taiwan Index 平均計算。
3. MCA 在最後交易日以下列之平均為依歸， 1) 現貨收市前兩小時起每15秒指數點 與 2) 收市指數點。
4. MCN 在最後交易日的官方收市價格。
5. MID 最後交易日當天最後30分鐘，以每一分鐘及收市之MSCI Indonesia Index 平均計算。
6. MND 最後交易日當天基礎指數的官方收盤值，四捨五入至最接近的小數點後 2 位。
* (人民幣正式結算價) 由香港財資市場公會在到期日上午11:30左右公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率。
* 選擇權賣方保證金：權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分
鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。 |
|
