商品合約規格

備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。

* 可接受委託單：(期貨) 1.MKT (with protection) 限開盤後、 2. Limit、3. STP (with protection)、4.STP Limit。(選擇權) Limit。
* CBOT 交易所規章連結 ； 交易數量限制及應申報之交易數額下載 ； 交易系統 Globex 參考指南 ； Globex 商品資料參考表
* Globex 撮合分配方式
* FF 近遠月保證金收取連結; TU 近遠月保證金收取連結
* CBOT 債券類 Circuit Breaker 公告； Dynamic Circuit Breaker 動態溶斷 video 介紹 ，Q&A , 規則 ，請參考 NYMEX 備註說明
* CBOT 穀物類每日漲跌停公告 ( 穀物類期貨自交割月份第一交易日之前兩天，通常亦為第一通知日前一天起無漲跌幅限制。)
* CBOT 指數類每日漲跌停公告
* 股價指數漲趺：
１. 現貨跌停版時 ( 7%, 13% )，所屬美國股價指數 期貨及選擇權暫停交易至現貨恢復交易後放大下一級。
現貨跌停版時是暫停 15分鐘之後放大，到達 20% 當天暫停交易。
『期貨』為 S&P、Nasdaq 100、 Dow Jones、Russell 2000 暫停10分鐘,其他如不動產指數(RX)、小S&P金融指數(XAF) 為 15分鐘。
2. 期貨計算漲/跌停 Reference price (參考價) 是以前一日03:59 30" ~ 04:00 主要月份之- 成交量加權平均價 - 計算。
(06:00~21:30) 隔夜交易時段（OTH）期貨 漲 / 跌價格限制 7% 及動態3.5% 。
若21:23 ~ 21:25 仍停版則21:25 ~ 21:30 暫停。
當期貨主要月份漲 / 跌停時，選擇權會進入盤前狀態，再每10分鐘檢查，若期貨恢復交易時選擇權重開盤。
3. (21:30~03:25) 美國股價指數期貨主要月份跌停版時 (7%, 13% ,20%) (S&P除外)，會『限制交易期』- 2分鐘，(仍停在停版則加『暫停交易』2分鐘)，之後放大下一級。S&P指數期貨暫停及放大是依現貨市場而定。
4. (03:25 ~ 04:00) 現貨收盤時段，美國股價指數期貨只有20% 跌停限制。
5. (04:00 ~ 05:00) 以新的參考價計算 漲/跌價格限制 7%及動態3.5% 但下跌仍受當天之 20%限制。
6. 漲/跌7%及動態3.5%：在7%之內觸及動態3.5% 限制會暫停2分鐘，之後重新計算限制。
6/5 起 最後交易日之最終結算價計算期間到達時為該合約暫停5秒。
(動態3.5%：前60分鐘內，最高之成交or 委買-3.5% 為下限，最低之成交或委賣 +3.5% 為上限) ； 規則條文
詳如 CBOT網頁， 指數每日漲/跌停板公告， 美國股價指數期貨 Q&A , S&P 指數期貨Q&A ， NYSE 現貨規定　
指數變更漲跌幅限制公告， 指數變更每日結算價計算時間公告
* 保護機制：
1. GLOBEX 保護市價保護停損市價說明
2.Rulebook 588. Trade Cancellations and Price Adjustments (交易取消及調價)、Global Command Center GCC
(Globex 監控中心) 會監控市場交易行為，有權對超過 Non-Reviewable Range NRR (或稱 No Bust Range)之交易裁定交易取消或調價。當GCC發現或接獲要求檢視異常價格時將進行審查 (要求必需於成交八分鐘內電話通知 GCC) ，若GCC裁定成交超過NRR，則會作出調價位 (當時市場公平價格再加 / 減 NRR) 或 交易取消(涉及過於複雜時)裁定，而要求檢視者需付處理費US$500。 　 Non-Reviewable Range
3. Velocity Logic 速度邏輯： 行情太快時觸發重開盤 (當價格在預定義的時間內向上或向下移動超過預定義的點數時)。
市場暫停交易並進入重開 Pre-Open 狀態，一般為 5 ~ 20 秒 ，( 期間不收市價單 ) 。 Pproduct Reference Sheet
* SMP 功能 (Self-Match Prevention) 為CME 提供之預防違反CME Rule 534：禁止洗售交易 (wash trade prohibited) 功能。
當交易系統『撮合時』檢查到自我對作時，會立即取消後面(新增)的委託。注意：停損單在委託時不會檢查，而是在『觸發後撮合時』檢查及取消。
* (最後結算價) YM：以結算日之 SOQ Special Opening Quotation (各成份股之實際開盤價計算。注意！因部份成份股可能數秒、數分甚至數小時後才有交易，即SOQ會與開盤時之現貨指數不相同)，若其中成份股沒有交易，將以其最後之委賣價計算。
FF：以平均每日 Fed Funds 隔夜利率計算，於最後交易日次一營業日公佈。
RX：以結算日道瓊美國不動產指數 Dow Jones US Real Estate Index 之 SOQ Special Opening Quotation 計算。
10Y：以結算日Benchmark Administration Limited 美東時間 15:00 公佈的 fixing rate 四捨五入至小數3位計算。
* 選擇權： 賣方保證金 = 權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
買方於到期前可提出履約要求、未具足額期貨保證金者需提出履約要求同時將標的期貨反向市價平倉。
到期時採價內自動履約成標的期貨，買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。
賣方於到期前可能遭點名指派交割成標的期貨。亦可能於到期次日才收到價外被履約或價內被放棄通知。 詳閱 注意事項
* 特定法人： 指證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業、期貨商、期貨服務事業、槓桿交易商及其他經金管會核准之機構。
* 特定法人且需申請：(IRS - 871m) 類股指數遇到標的股有發股利時會要扣 30% Withholding TAX, 僅提供特定法人經申請後交易 。 說明
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。

備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。

* 可接受委託單：(期貨) 1.MKT (with protection) 限開盤後、 2. Limit、3. STP (with protection)、4.STP Limit。(選擇權) Limit。

* 週選編碼說明：1至5為該月第幾個，A為週一，B為週二，C為週三，D為週四，E3A 代表該月第三個週一。(週五則為 1ES 至 4ES，EW 為月底選)。
* CME 交易所規章連結 ； 交易數量限制及應申報之交易數額下載 ； 交易系統 Globex 參考指南 ； Globex 商品資料參考表
* Globex 撮合分配方式
* SR1 近遠月保證金收取連結 ； SR3 近遠月保證金收取連結
* Dynamic Circuit Breaker 動態溶斷 ; video 介紹 ，Q&A ，規則 ，請參考 NYMEX 備註說明
* 外匯選擇權到期為價平時(at-the-money 即市價等於履約價)、Call 視為價內將被履約/指派、Put 視為價外放棄。 (其他商品at-the-money均視同價外放棄)
* CME 指數類每日漲跌停公告
* CME肉類每日漲跌停公告
* 股價指數漲趺：
１. 現貨跌停版時 ( 7%, 13% )，所屬美國股價指數期貨及選擇權暫停交易至現貨恢復交易後放大下一級。
現貨跌停版時是暫停 15分鐘之後放大，到達 20% 當天暫停交易。
『期貨』為 S&P、Nasdaq 100、 Dow Jones、Russell 2000 暫停10分鐘,其他如不動產指數(RX)、小S&P金融指數(XAF) 為 15分鐘。
2. 期貨計算漲/跌停 Reference price (參考價) 是以前一日03:59 30" ~ 04:00 主要月份之- 成交量加權平均價 - 計算。
(06:00~21:30) 隔夜交易時段（OTH）期貨 漲 / 跌價格限制 7% 及動態3.5% 。
若21:23 ~ 21:25 仍停版則21:25 ~ 21:30 暫停。
當期貨主要月份漲 / 跌停時，選擇權會進入盤前狀態，再每10分鐘檢查，若期貨恢復交易時選擇權重開盤。
3. (21:30~03:25) 美國股價指數期貨主要月份跌停版時 (7%, 13% ,20%) (S&P除外)，會『限制交易期』- 2分鐘，(仍停在停版則加『暫停交易』2分鐘)，之後放大下一級。S&P指數期貨暫停及放大是依現貨市場而定。
4. (03:25 ~ 04:00) 現貨收盤時段，美國股價指數期貨只有20% 跌停限制。
5. (04:00 ~ 05:00) 以新的參考價計算 漲/跌價格限制 7%及動態3.5% 但下跌仍受當天之 20%限制。
6. 漲/跌7%及動態3.5%：在7%之內觸及動態3.5% 限制會暫停2分鐘，之後重新計算限制。
6/5 起 最後交易日之最終結算價計算期間到達時為該合約暫停5秒。
(動態3.5%：前60分鐘內，最高之成交or 委買-3.5% 為下限，最低之成交或委賣 +3.5% 為上限) ； 規則條文
詳如 CME網頁， 指數每日漲/跌停板公告， 美國股價指數期貨 Q&A , S&P 指數期貨Q&A ， NYSE 現貨規定　
指數變更漲跌幅限制公告， 指數變更每日結算價計算時間公告
* 外匯漲趺停 Circuit Breaker 規定： 當主要月份(由交易所認定) 觸及停板時會進入『限制交易期 』 - 2分鐘 (限制價位在其內交易)，
『限制交易期』 結束後放大至下一停板， 但當結束時委買或委賣停在停板時會 『暫停交易』 2分鐘再重開。
共有四個 Level 超過最高時不再限制。最後交易日當天該月份不限制。 原文 Rule 589 及 Circuit Breaker 下載
6/5 起 最後交易日之最終結算價計算期間到達時為該合約暫停5秒。
* 保護機制：
1. GLOBEX 保護市價保護停損市價說明
2.Rulebook 588. Trade Cancellations and Price Adjustments (交易取消及調價)、Global Command Center GCC
(Globex 監控中心) 會監控市場交易行為，有權對超過 Non-Reviewable Range NRR (或稱 No Bust Range)之交易
裁定交易取消或調價。當GCC發現或接獲要求檢視異常價格時將進行審查 (要求必需於成交八分鐘內電話通知 GCC) ，
若GCC裁定成交超過NRR，則會作出調價位 (當時市場公平價格再加 / 減 NRR) 或 交易取消(涉及過於複雜時)裁定，
而要求檢視者需付處理費US$500。 　 Non-Reviewable Range
3. Velocity Logic 速度邏輯： 行情太快時觸發重開盤 (當價格在預定義的時間內向上或向下移動超過預定義的點數時)。
市場暫停交易並進入重開 Pre-Open 狀態，一般為 5 ~ 20 秒 ，( 期間不收市價單 ) 。 Pproduct Reference Sheet
* SMP 功能 (Self-Match Prevention) 為CME 提供之預防違反CME Rule 534：禁止洗售交易 (wash trade prohibited) 功能。
當交易系統『撮合時』檢查到自我對作時，會立即取消後面(新增)的委託。注意：停損單在委託時不會檢查，而是在
『觸發後撮合時』檢查及取消。
* (最後結算價) ES、NQ：以結算日當天之 SOQ Special Opening Quotation (各成份股之實際開盤價計算。注意！因部份成份股可能數秒、數分甚至數小時後才有交易，即SOQ會與開盤時之現貨指數不相同)，若其中成份股沒有交易，交易所有權決定(ES以其最後之委賣價、NQ以其收盤價)或次日開盤價計算。
歐洲美元 ED：以100 減次一倫敦銀行交易日Ice Benchmark Administration Ltd. (IBA) LIBOR fixing 計算
肉牛 FC： 以 CME Feeder Cattle Index 計算
* 選擇權： 賣方保證金 = 權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
買方於到期前可提出履約要求、未具足額期貨保證金者需提出履約要求同時將標的期貨反向市價平倉。
到期時採價內自動履約成標的期貨，買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。
賣方於到期前可能遭點名指派交割成標的期貨。亦可能於到期次日才收到價外被履約或價內被放棄通知。 詳閱 注意事項
外匯類選擇權於最後交易日當天交易所不接受履約要求，必須待收盤時仍為價內者自動履約成標的期貨。
* 特定法人： 指證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業、期貨商、期貨服務事業、槓桿交易商及其他經金管會核准之機構。
* 特定法人且需申請：(IRS - 871m) 類股指數遇到標的股有發股利時會要扣 30% Withholding TAX, 僅提供特定法人經申請後交易 。 說明
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。

備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。

* 可接受委託單：(期貨) 1.MKT (with protection) 限開盤後、 2. Limit、3. STP (with protection)、4.STP Limit。(選擇權) Limit。
* 交易所規章連結 NYMEX 、 COMEX ； 交易量限制及應申報之交易數額 ； 交易系統 Globex 參考指南 ； Globex 商品資料參考表
* Globex 撮合分配方式
* NYMEX 能源及金屬最後交易日僅交易至結算價計算時段止。
* 能源及金屬選擇權2018年起，到期為價平時(at-the-money 即市價等於履約價)、Call 視為價內將被履約/指派、Put 視為價外放棄。
NYMEX 漲趺停 Dynamic Circuit Breaker 為動態、滾動方式 Special Price Fluctuation Limits， Special Price Fluctuation Limits 下載
開盤以前日結算價計算一幅度或由GCC決定，盤中以前60分鐘內資料滾動計算當時上下限，到達時暫停2分鐘，之後重新計算上下
限。主要月份在每日結算價及收盤前兩分鐘到達時，所有月份暫停5秒。其他月份於收盤前兩分鐘到達時，該月份暫停5秒。
6/5 起 最後交易日之最終結算價計算期間到達時為該合約暫停5秒。
Dynamic Circuit Breaker video 介紹 ，Q&A , 開盤 Price Limits 公告
滾動計算：以前60分鐘內，最高之成交or 委買減其幅度為下限，最低之成交或委賣加其幅度為上限 ； 規則條文
* 保護機制：
1. GLOBEX 保護市價保護停損市價說明
2.Rulebook 588. Trade Cancellations and Price Adjustments (交易取消及調價)、Global Command Center GCC (Globex 監控中心) 會監控市場交易行為，有權對超過 Non-Reviewable Range NRR (或稱 No Bust Range)之交易裁定交易取消或調價。當GCC發現或接獲要求檢視異常價格時將進行審查 (要求必需於成交八分鐘內電話通知 GCC) ，若GCC裁定成交超過NRR，則會作出調價位 (當時市場公平價格再加 / 減 NRR) 或 交易取消(涉及過於複雜時)裁定，而要求檢視者需付處理費US$500。 　 Non-Reviewable Range
3. Velocity Logic 速度邏輯： 行情太快時觸發重開盤 (當價格在預定義的時間內向上或向下移動超過預定義的點數時)。市場暫停交易並進入重開 Pre-Open 狀態，一般為 5 ~ 20 秒 ，( 期間不收市價單 ) 。 Pproduct Reference Sheet
* SMP 功能 (Self-Match Prevention) 為CME 提供之預防違反CME Rule 534：禁止洗售交易 (wash trade prohibited) 功能。當交易系統『撮合時』檢查到自我對作時，會立即取消後面(新增)的委託。注意：停損單在委託時不會檢查，而是在『觸發後撮合時』檢查及取消。
* (最後結算價) BZ：以 Floating Price 計算，Floating Price相同於最後交易日次日ICE發布之布蘭特原油指數價格。
QM: 以當天之輕原油 CL 結算價 Settlement Price 計算。 (QM 比 CL 早一天到期)
MHG: 以當天之銅 HG 結算價 Settlement Price 計算。 (MHG 為 HG 第一通知日前兩工作天到期)
* 選擇權： 賣方保證金 = 權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
買方於到期前可提出履約要求、未具足額期貨保證金者需提出履約要求同時將標的期貨反向市價平倉。
到期時採價內自動履約成標的期貨，買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。
賣方於到期前可能遭點名指派交割成標的期貨。亦可能於到期次日才收到價外被履約或價內被放棄通知。 詳閱 注意事項
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。

備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。

* 可接受委託單：1.MKT (FaK)、2.Limit、3.STP Limit。    (IBHY) 1.Limit、2. STP Limit (限盤中)
* CFE 交易所規章連結 ； 交易數量限制及應申報之交易數額 ； 近遠月保證金收取公告
* VX, VXM 延長交易時段(開盤 ~ 21:30 及 04:00 ~ 05:00) 不接受市價單，21:30 ~ 04:00 才接受市價單。(冬令22:30 ~ 05:00)
* TAS Trade At Settlement 提早 3:58 收，且最後交易日無TAS。
* 保護機制：
『錯價交易 Error Trade』 ： CFE 錯價交易政策只適用於當成交超過真實市場價格之VX 10%，IBHY 2%(No-Bust Range)。
當發生疑似錯價交易需於8分鐘內通知 Help Desk ， Help Sesk 會考慮所有因素來決定當時『真正市場價格』，並判決定是否為超過 No-Bust Range 之錯價交易(error trade)。當判定為錯價交易時會取消 (busted) 該筆交易。
* (最後結算價) VX, VXM 期貨的最後結算價值為VIX指數的特別開盤價（SOQ），以SPX期權在正常交易時間內的開盤價格序列計算。沒有交易的系列的以買委價和委賣價的平均值計算。
IBHY： 最後交易日由 Market Indeics Limited 碓定之數值。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。
 

備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。

* 可接受委託單：(期貨) 1.MKT (with protection) 限開盤後、 2. Limit、3. STP (with protection)、4.STP Limit。
* ICE US 交易所規章連結 ； 交易數量限制及應申報之交易數額下載
* 為配合帳務處理，金屬及股價指數類委託僅有效至 05:00且不另行通知。同時，當沖部位於04:45後執行逕行沖銷，請客戶於04:45後勿再下平倉單，若客戶於04:45後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 股價指數類欲交易 05:00~06:00 之交易時間，客戶必須另行電話下單，請致電交易室02-27551326
* 棉花(CT) 漲/跌停及共其擴大規定：
棉花農作年度為10月至次年7月，而近月份指最近而未到第一通知日之月份 (第一通知日後無漲跌限制)，但十月不可當作近月。
計算漲/跌停之基準月為上述定義之近月與次月，採未平倉量大者計算出所有月份適月之漲/跌停限制。
擴大：當近5個月份中有兩個或以上月份停板 或 其餘農作年度月份收盤時委買委賣在停板時，次日擴大漲/跌停1美分，但不得超過7美分。
* 保護機制：
1. MKT：市價單限在限定價格內成交，未能成交之部份口數將自動取消。金屬為 RL 價格內 、股價指數為兩陪之NCR價格內。
... RL (Reasonability Limits) 、 NCR (No Cancellation Range)...交易所會隨時依市場情況調整各商品之 RL 及 NCR 。
2. STP：停損市價觸發時是以其觸發價加或減(Buy STP為加，Sell STP為減) 該商品之 NCR 的 Better Limit單為之。
3. STP Limit：買單之限價必需等於或大於觸發價，賣單之限價必需等於或小於觸發價；限價與觸發價間距離限在該商品 NCR 內。
4. Circuit Breakers 瞬間價格穩定: IPL (Interval Price Limits) 每15秒更新 (指數及美元指數5秒) ，市場限制在當下之 IPL內交易，當市埸瞬間觸及IPL 時進入Hold period ，會暫停更新 IPL 30秒(指數5秒、美元指數2秒 )，Hold period 結束後恢復更新 IPL。
(Reasonability Limits & No Cancellation Range) ，(Interval Price Limits)
* (最後結算價)：MFS，MME 以最後交易日現價指數收盤價計算。
FNG： 以合約最後交易日成份股開盤價為基礎，特別計算紐約證券交易所FANG+指數現金結算。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 美國夏令時間為三月第二個星期天至十一月第一個星期天。
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天

備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。

* 可接受委託單：(期貨) 1.MKT (with protection) 限開盤後、 2. Limit、3. STP (with protection)、4.STP Limit。(選擇權) Limit。
* ICE EU 交易所規章連結 ； 能源類 交易數量限制及應申報之交易數額下載 ； 軟性商品 交易數量限制及應申報之交易數額下載
* 為配合帳務處理，能源類委託僅有效至 05:00且不另行通知。同時，當沖部位於04:45後執行逕行沖銷，請客戶於04:45後勿再下平倉單，若客戶於04:45後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
* 欲交易能源類 05:00~06:00 之交易時間，客戶必須另行電話下單，請致電交易室02-27551326
* 保護機制：
1. MKT：市價單限在限定價格 RL 內成交，未能成交之部份口數將自動取消。
RL (Reasonability Limits) 、 NCR (No Cancellation Range)...交易所會隨時依市場情況調整各商品之 RL 及 NCR 。
2. STP：停損市價觸發時是以其觸發價加或減(Buy STP加，Sell STP減) 該商品之一定比率 NCR 的 Better Limit單為之指數　FFI 為 70% NCR， 債券 FLG 為 60% NCR, 農產品 LSB為75% , LCC 為60% NCR ，能源為100%NCR。
3. STP Limit：買單之限價必需等於或大於觸發價 (賣單即必需等於或小於)；限價與觸發價間距離限在該商品 NCR 內。
4. Circuit Breakers 瞬間價格穩定: IPL (Interval Price Limits) 每3秒更新一次 ，市場均限制在當下之 IPL 內交易，
當市埸瞬間觸及IPL 時進入Hold period ，會暫停更新 IPL 5秒(軟性商品15秒)，Hold period 結束後重新更新 IPL。
(Reasonability Limits, No Cancellation Range, Interval Price Limits) (Stop with Protection Order: Protection limits)
* (最後結算價)FFI 期貨及選擇權：以 intra-day auction 價格計算之，即倫敦證券交易所規定之 17:10~17:15 集合競價價格計算。
三個月SONIA(SO3)：次日公佈由應計期的每一天 SONIA 的實際利率， 公式連結 ， 100 -EDSP 計算至小數三位。
三個月Euribor(FEI)： 以最後交易日倫敦時間 10:00，以100 -EMMI Euribor Rate 計算至小數三位。
布蘭特原油(B)： 以最後交易日現貨價指數 (the ICE Brent Index price) 計算，由交易所於次一交易日公佈。
西德州原油(T)： 以NYMEX公佈的輕原油(CL)期貨的倒數第二個結算價計算，( T 比 CL 早一天到期 ) 。
* 選擇權： FFI選擇權為歐式指數選擇權，即到期日價內自動履約，均為現金結算。
賣方保證金=權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 ， 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天

備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。

* 可接受委託單：1. Limit、2.STP Limit (限價須優於觸發價)
* 波動性控制：價格限制與價格區間 ；LME 交易所規章連結
* LME 到期日並非固定，每天交易均為三個月後到期的新合約 (如1月10日交易為4月10日到期合約，1月15日為4月15日到期合約)，
　到期日如遇週六時提前至前一營業日、遇週日或國定假日則延至次一營業日。
　部位必需要在相同到期日才可沖銷了結。當不是同一天買進與賣出時兩者到期日不會相同，需要調整水差至相同到期日才能沖銷。
　因此平倉單於成交後價位需要調整水差 (價位升水或貼水) 來調整到同一到期日沖銷了結。 請參閱LME交易所網址
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天

備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。

* 可接受委託單：(期貨) 1. MKT、2.Limit、3.STP    (選擇權) Limit
* EUREX 交易所規章連結 ； 交易數量限制
* EUREX 期貨商品為收盤集合競價Closing Auction 時間最少 3 分鐘。
* DAX, DXM, DXS, ESX, FVS, ESB, FMAE, FMCN, FMEA, FMGS, FMIN, FMTH, FXXP, FGBX, FGBL, FGBM, FGBS, FOAT 等期貨 不分冬夏令為 08:10 開 。 (08:10~08:15 為 Opening Auction)

* End-of-day 選擇權代碼說明：+A 為第一週的週一 (若該月1號為星期三則該月沒有+A, +B)，+H 為第二週的週三，如此類推，+Z為月底。   
* 保護機制：『不當交易 Mistrades』- EUREX 管理委員會對脫離參考價格 reference price『超過 Mistrade Ranges』之交易有權決定是否取消或更改價位，並會因市場情況調整 Mistrade Ranges。
Mistrade Ranges：期貨 - 該商品保證金20%之點數。
選擇權 -
DAX 權利金0 ~ 15, 2.0點、權利金15.01 ~300, 8 %、權利金> 300, 24.00點
ESX 權利金0 ~ 15, 1.20點、權利金15.01 ~ 225, 8 %、權利金> 225, 18.00點
* (最後結算價) DAX 期貨及選擇權：19:00 相關成份股之 XetraR intraday action price(現貨電子交易系統盤中19:00之集合競價)
ESX 期貨及選擇權：17:50~18:00 EURO STOXX 50R 現貨指數平均價。
FVS 期貨：17:00~18:00 VSTOXX 指數平均價。
ESB 期貨：以當天各17:50~18:00 對應之EURO STOXXR 指數平均價。
FTUK 期貨：以當天FTSE公司根據倫敦交易所交割結算價 (“EDSP”)計算出的 FTSE 100 到期指數價值計算。
SMI 期貨：以當天各成份股在 SIX Swiss Exchange 之開盤價為基礎加以計算。
FMAE，FMCH, FMEA，FMGS，FMIN，FMTH，FMTW 期貨：以當天各成份股之收盤價加以計算。FXXP,FSTA,FSTB,FSTS,FSTO,FSTH,FSTG,FSTI,FSTE,FSTT,FSTU 期貨：以當天該商品標的現貨指數17:50~18:00平均價加以計算。
* 選擇權： DAX選擇權及ESX選擇權為歐式指數選擇權，即到期日價內自動履約，均為現金結算。FVS選擇權為美式選擇權。說明
賣方保證金=依據 Prisma 計算選擇權單一部位保證金方式計收。
DAX 選擇權合約規格為5歐元 (期貨25歐元)，其保證金計算是以期貨保證金 1/5 代入
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天。

備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。

* 可接受委託單：Limit
* ASX 交易所規章連結
* 06:00(冬令時間延後一小時)前為本公司過帳時間，每日06:00(冬令時間延後一小時) 開放網路下單，06:00(冬令時間延後一小時)以前
若欲下單請致電交易室02-27551326！
* (最後結算價)：雪梨指數(AP)：最後交易日當天之 SOQ Special Opening Quotation 各成份股在最後交易日當天之實際第一個成交價計算。即可能出現在最後交易日開盤至收盤間(包括Closing Single Price Auction)。若當天無交易即以該成份股之最後一個成交價計算。
十年債(XT)、三年債(YT)：最後交易日當地時間 09:15 、10:30 、11：15 三個時間點，各隨機抽 8 個有交易 ASX 24之前公佈該月份對應之債券 dealers ，扣除每一債券中兩筆最高及兩筆最低之buying quotations 及 兩筆最高及兩筆最低之 selling quotations 後計算最後結算價。
九十天票券(IR)：根據最後交易日公佈的3個月期BBSW利率計算，四捨五入到最接近小數三位。
30天利率(IB)：由澳大利亞儲備銀行發佈的該合約月份的銀行間隔夜現金利率的月均值計算得出。
* 債券損益以公式計算： 請參考 ASX 網頁 說明
P = 1000 * [ c ( 1- v^n ) / i + 100 v ^n]
i = yield % pa divided by 200
v = 1/(1+i)
n = XT 為 20 , YT 為 6
c = coupon rate/2
* 90天銀行承兌票券損益以公式計算： 請參考 ASX 網頁 說明
P = (1,000,000 * 365 ) / ( 365 + ( yield * 90 ) /100 )
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 澳洲夏令為每年十月第一個週日 至 次年四月第一個週日止。
* 美國冬令時間為十一月第一個星期天 至 次年三月第二個星期天。

備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* ICE Endex 交易所規章連結
* 保護機制：
1. MKT：市價單限在限定價格 RL 內成交，未能成交之部份口數將自動取消。
RL (Reasonability Limits) 、 NCR (No Cancellation Range)...交易所會隨時依市場情況調整各商品之 RL 及 NCR 。
2. STP：停損市價觸發時是以其觸發價加或減(Buy STP加，Sell STP減) 該商品之 NCR 的 Better Limit單為之。
3. STP Limit：買單之限價必需等於或大於觸發價 (賣單即必需等於或小於)；限價與觸發價間距離限在該商品 NCR 內。
4. Circuit Breakers 瞬間價格穩定: IPL (Interval Price Limits) 每3秒更新一次 ，市場均限制在當下之 IPL 內交易，當市埸瞬間觸及IPL 時進入Hold period ，會暫停更新 IPL 15秒，Hold period 結束後重新更新 IPL。
(Reasonability Limits, No Cancellation Range, Interval Price Limits) (Stop with Protection Order: Protection limits)
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* 歐洲夏令時間為三月最後一個星期天至十月最後一個星期天